Las decisiones se toman en condiciones de riesgo. Gestión de riesgos en la toma de decisiones de gestión. Desarrollo de decisiones de gestión en condiciones de incertidumbre y riesgo.

La gestión empresarial, así como, por ejemplo, las tareas gubernamentales de carácter socioeconómico, pueden llevarse a cabo teniendo en cuenta las incertidumbres y los riesgos actuales. ¿Cuáles son sus detalles? ¿Cómo se pueden calcular?

¿Cuál es la esencia de las incertidumbres y los riesgos?

En primer lugar, consideremos el concepto de riesgo e incertidumbre, cómo se pueden interpretar estos términos en determinados contextos.

Generalmente se entiende por riesgo la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable o indeseable. Por ejemplo, si hablamos de negocios, esto puede ser un cambio en las condiciones del mercado, de modo que los resultados de las actividades económicas de la empresa estarán lejos de ser óptimos.

Se entiende por incertidumbre la incapacidad de predecir de manera confiable la ocurrencia de un evento particular, independientemente de cuán deseable pueda considerarse. Pero, por regla general, la incertidumbre y el riesgo se consideran en el contexto de la aparición de condiciones desfavorables. La situación opuesta, cuando es imposible predecir la aparición de factores positivos, rara vez se percibe como incierta, ya que en este caso no es necesario determinar tácticas para responder a los factores relevantes. Mientras que en escenarios negativos, estas tácticas suelen ser necesarias. Esto se debe al hecho de que en condiciones de incertidumbre y riesgo se pueden tomar las decisiones más importantes, de naturaleza económica y política. Estudiemos cómo se puede hacer esto con más detalle.

¿Cómo minimizar la incertidumbre y los riesgos?

La toma de determinadas decisiones en un entorno caracterizado por la incertidumbre y el riesgo se realiza utilizando conceptos que minimizan la probabilidad de errores o diversos escenarios indeseables. Este enfoque puede ser eficaz en una variedad de situaciones.

Por tanto, la incertidumbre y el riesgo son inherentes a muchos ámbitos de la vida. hombre moderno. Los enfoques que se utilizan en los casos en los que es necesario minimizar errores en determinadas acciones pueden basarse en:

Sobre la identificación de factores estables que puedan influir en la situación;

Sobre el análisis de los recursos y herramientas de que dispone quien toma las decisiones;

Sobre la identificación de factores temporales e inestables que también pueden influir en la situación, pero esto sólo es posible bajo condiciones específicas (también es necesario identificarlos).

Entre aquellas áreas en las que los conceptos correspondientes encuentran mayor demanda se encuentra la gestión. Existe el punto de vista de que en el contexto de la gestión empresarial la incertidumbre es un riesgo de gestión y uno de los principales. Nos encontramos aquí, por tanto, con otra versión de la interpretación del término en cuestión. En el campo de la gestión, son muy comunes conceptos que exploran la esencia de diversos riesgos. Por lo tanto, será útil examinar primero cómo se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo en el proceso de adopción empresarial.

Gestión empresarial bajo incertidumbre y riesgo

En los negocios, el siguiente enfoque para superar posibles consecuencias negativas a la hora de resolver determinados problemas.

En primer lugar, los directivos determinan una lista de objetos cuyo comportamiento puede caracterizarse por incertidumbre y riesgos. Podría ser, por ejemplo, el precio de mercado de un producto o servicio que se vende. En condiciones de libre fijación de precios y alta competencia, puede resultar muy problemático predecir claramente su curso. El riesgo de incertidumbre surge desde el punto de vista de las perspectivas de la empresa de recibir ingresos. Debido a la caída de los precios, su valor puede no ser suficiente para saldar las obligaciones actuales o, por ejemplo, resolver problemas relacionados con la promoción de la marca.

A su vez, un aumento inesperadamente pronunciado de los precios puede llevar a la acumulación de cantidades excesivas de ganancias retenidas por parte de la empresa. Que, tal vez, en una situación diferente, con una dinámica sistemática de ingresos, la dirección habría invertido en la modernización de los activos fijos o en el desarrollo de nuevos mercados.

Una vez identificado un objeto caracterizado por incertidumbre y riesgos desde el punto de vista del desarrollo empresarial, se trabaja para determinar los factores que influyen en el comportamiento de este objeto. Estas pueden ser cifras que reflejan la capacidad del mercado y la dinámica de ventas de las empresas que operan en un segmento en particular. Este puede ser un estudio de factores macroeconómicos y políticos.

El concepto de riesgo e incertidumbre, como señalamos al principio del artículo, puede asociarse a procesos en la forma más Diferentes areas. Por lo tanto, como regla general, lo más amplia gama factores. Por ejemplo, aquellos relacionados con sector financiero. Estudiemos cómo se examinan las condiciones de incertidumbre y riesgo durante la toma de decisiones sobre diversas transacciones monetarias.

Factores de incertidumbre y riesgo en el sector financiero

Hemos señalado anteriormente que los administradores de empresas, al desarrollar un algoritmo de adopción las decisiones de gestión, primero toman en consideración un objeto que puede caracterizarse por incertidumbre y riesgos, luego identifican factores que determinan la probabilidad de que ocurran las condiciones bajo las cuales pueden trabajar.

Lo mismo se puede hacer al resolver problemas relacionados con la gestión financiera. En el campo de las transacciones monetarias, el objeto que puede verse afectado por la incertidumbre (el riesgo es un caso especial) suele ser poder adquisitivo capital. Dependiendo de determinadas condiciones, puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, por la inflación en la economía del estado, en la valoración de la moneda nacional. Lo cual, a su vez, puede depender de procesos macroeconómicos y políticos.

Así, en el ámbito de la toma de decisiones relacionadas con la gestión del capital, los niveles de incertidumbre (riesgo, nuevamente como caso particular) pueden presentarse en diferentes niveles.

En primer lugar, a nivel de indicadores macroeconómicos (por ejemplo, la dinámica del PIB, la inflación) y, en segundo lugar, en el ámbito de los indicadores financieros individuales (como opción, el tipo de cambio de la moneda nacional). Los factores en ambos niveles determinan cuál será el poder adquisitivo del capital.

Una vez identificado un objeto caracterizado por incertidumbre y riesgos, además de identificar los factores que influyen en ellos, es necesario aplicar la metodología de aplicación práctica. decisión tomada. Por ejemplo, desarrollado por directivos de empresas o especialistas financieros. Hay una gran cantidad de enfoques para esto. Entre los más comunes se encuentra el uso de una matriz de decisión. Estudiémoslo con más detalle.

La matriz como herramienta para la toma de decisiones en condiciones de riesgo e incertidumbre.

La técnica en cuestión se caracteriza principalmente por su universalidad. Es bastante óptimo para tomar decisiones sobre objetos que se caracterizan por riesgos económicos e incertidumbre y, por tanto, es aplicable en la gestión.

La matriz de decisión implica elegir uno o más de ellos en función de la mayor probabilidad de que una cadena de factores influya en el objeto. Por lo tanto, se selecciona la solución principal, diseñada para un conjunto de factores, y si no funcionan (o, por el contrario, resultan ser relevantes), se elige un enfoque diferente. Lo que implica la influencia de otros factores sobre el objeto.

Si la segunda solución resulta no ser la más óptima, se aplica la siguiente, y así sucesivamente, hasta llegar a elegir el enfoque que es menos deseable, pero que produce resultados. La formación de una lista de soluciones, desde las más efectivas hasta las menos efectivas, se puede llevar a cabo utilizando métodos matemáticos. Por ejemplo, implica la construcción de una gráfica de la distribución de probabilidad de la operación de un factor en particular.

Las condiciones de incertidumbre y riesgo pueden calcularse teóricamente utilizando los métodos de la teoría de la probabilidad. Especialmente si la persona que lo hace dispone de datos estadísticos suficientemente representativos. En la práctica del análisis económico y financiero, se han formado una gran cantidad de criterios según los cuales se puede determinar la probabilidad de que se desencadenen ciertos factores de incertidumbre y riesgos. Será útil estudiar algunos de ellos con más detalle.

Criterios para determinar la probabilidad en el análisis de incertidumbre y riesgos.

La probabilidad, como categoría matemática, suele expresarse como porcentaje. Como regla general, no representa un valor, sino una combinación de ellos, en función de las condiciones en que se forman los factores desencadenantes. Resulta que se tienen en cuenta varias probabilidades y su suma es 100%.

Se considera que el criterio principal para evaluar el grado de probabilidad del funcionamiento de ciertos factores es la objetividad. Se debe confirmar:

Métodos matemáticos probados;

Los resultados del análisis estadístico de cantidades significativas de datos.

La opción ideal es utilizar ambas herramientas para identificar la objetividad. Pero en la práctica, esta situación ocurre muy raramente. Normalmente, los riesgos económicos y la incertidumbre se calculan con acceso a un conjunto relativamente pequeño de datos. Esto es bastante lógico: si todas las empresas tuvieran el mismo acceso a la información relevante, entonces no habría competencia entre ellas y esto también afectaría la tasa de desarrollo económico.

Por lo tanto, al analizar los riesgos económicos y la incertidumbre, las empresas suelen tener que poner énfasis en aspecto matemático cálculo de probabilidad. Cuanto más avanzados sean los métodos adecuados de la empresa, más competitiva será la empresa en el mercado. Consideremos los métodos mediante los cuales se puede determinar la probabilidad de que se formen condiciones que desencadenen factores de comportamiento de objetos en relación con los cuales se puede observar una situación de incertidumbre (el riesgo es un caso especial de ello).

Métodos para determinar la probabilidad.

La probabilidad se puede calcular:

Analizando situaciones típicas (por ejemplo, cuando con mayor probabilidad solo puede ocurrir 1 de 2 eventos, como opción: al lanzar una moneda sale cara o cruz);

Mediante distribución de probabilidad (basada en datos históricos o análisis de muestras);

Mediante análisis experto de escenarios, con la participación de especialistas experimentados que pueden examinar los factores que influyen en el comportamiento del objeto.

Una vez que haya decidido los métodos para calcular la probabilidad en el marco del cálculo de incertidumbre y riesgos, puede comenzar a determinarlo en la práctica. Estudiemos cómo se puede resolver este problema.

¿Cómo determinar la probabilidad de un evento incierto en la práctica?

La determinación práctica de la probabilidad de acción de un factor que afecta a un objeto, que se caracteriza por la incertidumbre y los riesgos, comienza con la formulación de expectativas específicas del objeto correspondiente. Si tal es el capital, entonces se puede esperar que aumente, se mantenga en el mismo nivel o disminuya.

Los objetivos del financista en este caso pueden ser, por ejemplo:

Invertir capital con poder adquisitivo decreciente en la modernización de activos fijos;

Basado en la formación Dinero con poder adquisitivo estable o creciente de volúmenes adicionales de ganancias retenidas.

Supongamos que el financiero espera que el capital, debido a razones inflacionarias, reduzca su poder adquisitivo, por lo que será necesario invertirlo en la modernización de los activos fijos. Por lo tanto, el riesgo (grado de incertidumbre) en en este caso es que se invertirá una cantidad significativa de capital en un activo líquido, mientras que su poder adquisitivo puede, contrariamente a lo esperado, aumentar. Como resultado, la empresa recibirá menos ganancias retenidas. Sus competidores, a su vez, pueden utilizar su capital de manera más eficiente.

Habiendo determinado las expectativas sobre un objeto caracterizado por la incertidumbre y los riesgos, es necesario estudiar la totalidad de los factores que influyen en el comportamiento del objeto correspondiente. Estos podrían ser:

Indicadores económicos del estado (incluida la inflación, el tipo de cambio de la moneda nacional, que ya hemos mencionado anteriormente);

La situación del mercado de materias primas, materiales y fondos demandados por la empresa (en relación con cuyo valor se calcula el poder adquisitivo del capital social);

Dinámica de la productividad del capital (determinando las perspectivas de modernización de los activos fijos de la empresa).

Por lo tanto, puede resultar que la mayor parte del capital de la empresa se gaste en la compra de materias primas, materiales y fondos, mientras que estos se importan principalmente del extranjero. En consecuencia, el aumento o disminución del poder adquisitivo de los fondos de la organización dependerá, en primer lugar, de la dinámica del tipo de cambio de la moneda nacional y, en menor medida, de la inflación oficial.

Las fuentes de incertidumbre (riesgos) en este caso serán de carácter macroeconómico. Por lo tanto, el tipo de cambio de la moneda nacional está influenciado, en primer lugar, por la balanza de pagos del estado, la proporción de activos y pasivos, el nivel deuda gubernamental, el volumen total de transacciones que utilizan moneda extranjera en liquidaciones con proveedores extranjeros.

Entonces la probabilidad evento incierto- aumentar, mantener un valor estable o reducir el poder adquisitivo del capital se calculará identificando los principales factores que afectan al objeto correspondiente, determinando las condiciones para el funcionamiento de estos factores, así como la probabilidad de su ocurrencia (que, a su vez , puede depender de factores de diferente nivel (en este caso macroeconómico).

Toma de decisiones basada en riesgos

Entonces, hemos estudiado cómo se puede calcular la probabilidad de que ocurran condiciones para factores desencadenantes que influyen en el comportamiento de un objeto caracterizado por incertidumbre y riesgos. También será útil estudiar con más detalle cómo se pueden tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y riesgo.

Los expertos modernos identifican la siguiente lista de criterios que pueden utilizarse para guiar dichas tareas:

Probabilidad de observar los indicadores esperados;

Perspectivas de lograr valores extremadamente bajos y altos para los indicadores considerados;

El grado de dispersión entre los indicadores esperados, mínimo y máximo.

El primer criterio consiste en elegir una solución cuya implementación pueda conducir a un resultado óptimo, por ejemplo, en el caso de invertir capital para abrir una fábrica de televisores en China.

Los indicadores esperados en este caso pueden basarse en datos estadísticos históricos o calculados (pero basados, nuevamente, en alguna experiencia práctica de los especialistas que toman la decisión). Por ejemplo, los gerentes pueden tener información de que la rentabilidad de producir televisores en una fábrica en China es en promedio alrededor del 20%. Por lo tanto, al abrir su propia fábrica, tienen derecho a esperar un indicador similar de la eficiencia de la inversión de capital.

A su vez, pueden conocer casos en los que determinadas empresas no alcanzaron estas cifras y, además, dejaron de ser rentables. En este sentido, los gestores deberán considerar un escenario como una rentabilidad nula o negativa.

Sin embargo, los financieros también pueden tener información de que algunas empresas han logrado alcanzar una eficiencia de inversión en fábricas chinas del 70%. La consecución del indicador correspondiente también se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones.

El riesgo (resultado de la incertidumbre en este caso) al considerar la posibilidad de invertir en la apertura de una fábrica en China puede radicar en la aparición de condiciones que desencadenen factores que afectan negativamente a la instalación: el nivel de rentabilidad. Aquellos factores que pueden llevar a que el indicador correspondiente sea negativo. Al mismo tiempo, otro resultado de la incertidumbre puede ser la consecución de una rentabilidad del 70%, es decir, una cifra que ya ha sido alcanzada por otro negocio.

Si, en términos relativos, el 10% de las fábricas abiertas en China mostraron una rentabilidad negativa, la cifra del 70% alcanzó el 5%, y la cifra esperada del 20% se registró en base a los resultados del trabajo del 85% de las fábricas. entonces los directivos podrán aceptar con toda razón una decisión positiva en cuanto a invertir en la apertura de una planta de producción de televisores en China.

Si, según los datos disponibles, se registra el 30% de las fábricas, los gerentes pueden:

Abandonar la idea de invertir en fábricas;

Analice los factores que pueden determinar un retorno de la inversión tan modesto en la producción de televisores.

En el segundo caso, la incertidumbre y el riesgo en las decisiones de gestión se considerarán con base en nuevos conjuntos de criterios en términos de expectativas de rendimiento óptimo, máximo y indicadores mínimos. Por ejemplo, la dinámica de los precios de compra de componentes puede estudiarse como uno de los factores de rentabilidad. O - indicadores de demanda en el mercado al que se suministran los televisores fabricados en una fábrica en China.

Resumen

Así, hemos determinado la esencia de fenómenos como la incertidumbre y el riesgo en los negocios. Pueden caracterizar una variedad de objetos. En el ámbito empresarial, esto suele ser el poder adquisitivo del capital, la rentabilidad y el costo de los precios de ciertos activos.

Los investigadores suelen considerar el riesgo como caso especial incertidumbre. Refleja la probabilidad de lograr un resultado indeseable o negativo de cualquier actividad.

Riesgo e incertidumbre son conceptos que están muy relacionados con el término "probabilidad" relacionado con las matemáticas. Corresponde a un conjunto de métodos que permiten calcular si las expectativas de un directivo, en el caso de una empresa, o de otro interesado, están justificadas respecto de factores que pueden afectar la incertidumbre y el riesgo en la gestión empresarial.

A menudo resulta difícil reducir los requisitos de la gestión práctica a un solo parámetro (por ejemplo, el beneficio máximo). Los problemas en los que la optimización se realiza según varios parámetros se denominan problemas. multiparámetro o vector mejoramiento. La optimización multiparamétrica es un intento de encontrar algún compromiso entre aquellos parámetros para los cuales es necesario optimizar la solución.

Un elemento importante en dicha optimización es la asignación de coeficientes de peso para cada parámetro optimizado. Un método común es determinar los coeficientes de ponderación utilizando la opinión colectiva de expertos especialistas utilizando cualquiera de los métodos conocidos: asignación directa de ponderaciones, evaluando la importancia de un parámetro en puntos o mediante el método de comparaciones pareadas. Con cualquier método, como se sabe, se obtiene una tabla de coeficientes de ponderación normalizados y luego el resultado del examen es una ponderación generalizada de cada parámetro.

Si como resultado de la detección y procesamiento evaluaciones de expertos o algunos coeficientes de ponderación para sus funciones objetivo están definidos a priori - a k, entonces la función objetivo generalizada F o se escribe de la siguiente manera:

Dónde F k –k-ésima función objetivo,

F k normal– valor de normalización k-ésimo función objetiva,

s– número de componentes de las funciones objetivo,

a k es el coeficiente de peso de la k-ésima función objetivo.

La tecnología para obtener una solución a un problema multiparamétrico consta de varios pasos:

Se formulan problemas de optimización (para cada uno de los parámetros) y, por tanto, se determinan F k;

Se resuelve el problema de optimización para cada uno de los parámetros y así se determinan las normas F k;

Se determina el grado de importancia relativa de cada parámetro en el marco de la tarea: el coeficiente de peso de la k-ésima función objetivo a k ;

Se formula la función objetivo F aproximadamente; en este caso, se coloca un signo más delante de los componentes de la función objetivo generalizada que están maximizados y un signo menos delante de los que están minimizados. Valores F k normal se toman al maximizar el k-ésimo componente

normas f k =F k máx ,

al minimizarlo

normas f k =F k mín.

Se resuelve un problema de optimización para un problema multiparamétrico.

Cabe señalar las siguientes conclusiones:

Al resolver utilizando una función objetivo generalizada, los valores de los parámetros requeridos tienen valores intermedios en comparación con la resolución utilizando las funciones objetivo componentes.

Esta situación no se aplica a los valores de las variables: sus valores varían mucho en todas las opciones para encontrar el óptimo.

Asignar otros valores de coeficientes de ponderación puede proporcionar soluciones más aceptables desde el punto de vista de la gestión.

Toma de decisiones en condiciones de incertidumbre y riesgo.

SujetoMétodos para resolver problemas multicriterio en condiciones de falta de información.

Los conceptos de “incertidumbre” y “riesgo”

A menudo, los gerentes de diferentes niveles tienen que preparar SD en condiciones de información incompleta o inexacta, alta rotación de personal, deshonestidad de proveedores y consumidores, cambios frecuentes en la legislación, acciones inesperadas de los competidores, etc. Como resultado, se producen errores involuntarios en las decisiones de gestión. posible.

Para encontrar una buena solución, debes:

1. Determinar el propósito de la decisión.

2. Definir opciones posibles resolviendo el problema.

3. Determinar los posibles resultados de cada decisión.

4. Evalúe cada resultado.

5. Seleccione la solución óptima según el objetivo.

La primera etapa es definir el objetivo. El propio tomador de decisiones elige qué regla utilizar, porque para cada caso se aplica una regla específica. Se dividen en dos grupos:

Reglas para tomar decisiones sin utilizar valores numéricos de probabilidades de resultados ( condiciones de total incertidumbre );

Reglas para tomar decisiones utilizando valores numéricos de probabilidades de resultados ( condiciones de riesgo ).

Los resultados reales de las decisiones no siempre coinciden con los planificados. SD se caracteriza tanto por la incertidumbre como por el riesgo.

Incertidumbre se define como información incompleta, inexacta, poco clara o evasiva sobre cualquier objeto o proceso. La incertidumbre está asociada con la preparación de SD y el riesgo está asociado con su implementación (Fig. 3). Esto también incluye eventos de fuerza mayor que ocurren en contra de la voluntad y la conciencia de las personas y cambian el curso planificado de implementación de las decisiones de gestión.

Figura 6 - Incertidumbres y riesgos en el sistema de procedimientos para el desarrollo e implementación de decisiones de gestión 2

La incertidumbre como proceso - esta es la actividad de un tomador de decisiones que toma decisiones insuficientemente fundamentadas ya sea por incompetencia o por la incertidumbre del entorno externo e interno, así como por la complejidad de la situación problemática y el tiempo limitado.

EN caso general La incertidumbre puede ser causada por la oposición de un adversario inteligente o por una conciencia insuficiente de las condiciones en las que se toma la decisión.

Las incertidumbres pueden ser objetivas o subjetivas. Los objetivos no dependen del directivo, especialistas, expertos o, en general, de los sujetos de desarrollo e implementación de las decisiones de gestión. La fuente de incertidumbre en este caso está en ambiente externo, o fuera de la influencia de los sujetos que desarrollan decisiones de control.

Demos una definición de riesgo. Riesgo – esta es la probabilidad potencialmente existente de pérdida de recursos (en forma de gastos adicionales imprevistos) o de no recepción de ingresos asociados con la implementación de una decisión de gestión específica.

Así, el riesgo se caracteriza probabilidad ocurrencia y magnitud de las pérdidas. En mayor o menor medida, el riesgo está presente en casi todas las decisiones de gestión. Es casi imposible eliminarlo por completo. La tarea de la gestión de riesgos se reduce a predecirlos, reducir la probabilidad de que ocurran y reducir las consecuencias adversas.

Riesgos se puede dividir en tres grupos.

1. Riesgo de alcanzar el DE (cuál es la probabilidad de lograr o no cumplir este DE). Por ejemplo, el riesgo de implementación se estima en 20%: 80%; esto significa que en dos de cada diez casos existe la posibilidad de que la decisión no se implemente.

2. El riesgo de lograr el objetivo al implementar SD. Por ejemplo, un riesgo del 5%: 95% significa que en cinco casos de cada cien uno se puede esperar que no se alcance el objetivo de DS.

3. Riesgo general (considerado como la suma del riesgo de lograr DS y el riesgo de lograr metas al implementar DS). Entonces, si el riesgo de implementación es 2: 8 y el riesgo de lograr las metas es 3: 7, entonces el riesgo total de desarrollar e implementar SD será igual a 5: 15, o 25%: 75%.

Reglas para tomar decisiones sin utilizar valores numéricos de probabilidades de resultados (condiciones de total incertidumbre )

1. solución maximax - maximización del ingreso máximo (Decisión basada en el criterio de optimismo (maximax).

2. solución maximina - maximizar el ingreso mínimo (Decisión según el criterio Walda (maximín) )). Este criterio es muy cuidadoso. Se centra en las peores condiciones, sólo entre las que se encuentra el mejor resultado, y ahora garantizado.

3. Solución minimax - minimizar las máximas pérdidas posibles (decisión sobre Criterio salvaje (minimáx). La esencia de este criterio es minimizar el riesgo. Al igual que el criterio de Wald, el criterio de Savage es muy cauteloso. Difieren en su comprensión de la peor situación: en el primer caso, es la ganancia mínima, en el segundo, la pérdida máxima de ganancia en comparación con lo que podría lograrse en las condiciones dadas.

4. criterio de Gurvich - un método de compromiso para la toma de decisiones.

Este método de toma de decisiones es un compromiso entre la regla maximin cautelosa y la regla maximax optimista. De alguna manera combina reglas que no consideran las probabilidades individuales de resultados individuales con aquellas que sí toman en cuenta las probabilidades de resultados individuales.

Cuando se utiliza el criterio de Hurwicz, se consideran los mejores y peores resultados para cada solución, es decir lo que se discutió anteriormente en las reglas de maximin y maximax. Quien toma las decisiones da peso ambos resultados, o un coeficiente llamado coeficiente de optimismo, K o = (0,1). Cada fila de la matriz de pagos contiene la puntuación más alta y la puntuación más pequeña. Se multiplican por K o y (1- K o) respectivamente y luego se calcula su suma. La solución óptima corresponderá a una solución que corresponda al máximo de esta suma y, multiplicando los resultados por los pesos correspondientes y sumando, se obtiene el resultado global.

Esta solución al problema supone que hay suficiente información para determinar los pesos.

Todos los criterios de decisión considerados conducen a resultados diferentes. Por lo tanto, primero se selecciona el criterio que el tomador de decisiones considera “mejor”, y luego se obtiene la “mejor” solución para el mismo.

Consideremos la aplicación de los métodos de toma de decisiones enumerados usando un ejemplo simple.

Como ya se señaló, al tomar decisiones uno debe guiarse por las reglas pertinentes. El propio tomador de decisiones elige qué regla utilizar, porque para cada caso se aplica una regla específica. Entonces, se dividen en dos grupos:

Reglas para tomar decisiones sin utilizar valores numéricos de probabilidades de resultados;

Reglas para tomar decisiones utilizando valores numéricos de probabilidades de resultados.

Ejemplo. 3 Digamos que eres el propietario de una panadería CakeBox. Al comienzo de cada día, debes decidir cuántos pasteles debes tener en stock para satisfacer la demanda. Cada pastel te cuesta $0,70 y lo vendes por $1,30. No es posible vender pasteles no reclamados al día siguiente, por lo que el resto se vende al final del día a $0,30 cada uno. Debes determinar cuántos pasteles debes comprar al comienzo de cada día. La siguiente tabla muestra los datos de ventas de períodos anteriores.

Mesa Demanda de pasteles

Solución.

Así, al inicio del día podrás adquirir 1, 2, 3, 4 o 5 tartas por día para su posterior venta. En general, una decisión y sus resultados son aproximadamente iguales, pero si bien puedes tomar decisiones, no puedes controlar los resultados. Los compradores los determinan ellos mismos, por lo que los resultados también representan un “factor de incertidumbre”. Para determinar la probabilidad de cada resultado, hacemos una lista de posibles soluciones y sus resultados correspondientes. En mesa Se calculó el ingreso, en otras palabras, el retorno en términos monetarios para cualquier combinación de decisiones y resultados:

MesaIngresos (ganancias) por día, $

Usando cada una de las reglas de decisión, debes responder la pregunta: “¿Cuántos pasteles debe comprar CakeBox al comienzo de cada día?”

1. regla maximax- maximizar el ingreso máximo. Cada solución posible en la fila inferior de la tabla corresponde al ingreso máximo. Según esta regla, comprarás cinco pasteles al comienzo del día. Este es el enfoque de un jugador de cartas: ignorar posibles pérdidas y contar con el máximo ingreso posible.

Tabla de ingresos máximos

2. Regla de Maximin- maximizar el ingreso mínimo. Cada solución posible en la fila superior de la tabla corresponde a ingresos mínimos (tabla). Según esta regla, comprarás un pastel al comienzo del día para maximizar el ingreso mínimo. Este es un enfoque muy cauteloso a la hora de tomar decisiones.

Tabla de ingresos mínimos

3. Regla minimax- minimizar las máximas pérdidas posibles. En este caso se presta más atención a las posibles pérdidas que a los ingresos. La tabla de posibles pérdidas da una idea de las ganancias de cada resultado que se pierden como consecuencia de tomar una decisión equivocada. Por ejemplo, si la demanda es de dos pasteles y se compraron dos, entonces el ingreso será de $1,20, pero si compraste tres, entonces el ingreso será de $0,80 y habrás perdido $0,40. Estos $0.40 es como se llama posibles pérdidas o ingresos perdidos. La tabla de posibles pérdidas se puede obtener de la tabla de ingresos encontrando el ingreso más alto para cada resultado y comparándolo con otros ingresos del mismo resultado (ver Tabla 3.7).

Como ya se señaló, la regla que se utiliza para trabajar con la tabla de ingresos perdidos es la regla minimax. También es llamado Regla minimax para posibles pérdidas. Consiste en elegir las máximas pérdidas posibles para cada decisión. Luego se selecciona la solución que conduzca al valor mínimo de las pérdidas máximas (tabla).

MesaPosibles pérdidas por día, $

Tabla Pérdidas máximas posibles

La cantidad mínima de pérdida máxima se produce como resultado de la compra de tres o cuatro pasteles por día. Por tanto, según la regla minimax, elegirás una de estas soluciones.

Todos los criterios de decisión considerados conducen a resultados diferentes. Por lo tanto, primero se selecciona el criterio que se considera "mejor" y luego se obtiene la "mejor" solución para usted.

Reglas para tomar decisiones utilizando valores numéricos de probabilidades de resultados.

En la sección anterior no usamos datos sobre las probabilidades de resultados, ahora intentemos usar estos datos al tomar decisiones.

1. Regla de máxima verosimilitud- maximizar los ingresos más probables. Considere las frecuencias relativas (probabilidades) de la demanda diaria de pasteles. La tabla muestra datos de ventas en períodos anteriores.

Mesa Demanda de pasteles

La probabilidad más alta de 0,3 corresponde a una demanda de tres y cuatro pasteles por día. Ahora considere los ingresos de cada resultado y elija el mayor.

MesaIngreso máximo Para cada una de las soluciones

Según esta regla, CakeBox debe comprar cuatro pasteles por día.

Para representar alternativas a las decisiones de un gerente, puede utilizar tablas de decisión o árboles de decisión (árboles de objetivos ).

Método tabular de toma de decisiones

Tabla de decisiones (o tabla de pagos) incluye alternativas y sus consecuencias , o salidas , que generalmente se presentan en términos monetarios (tarifas).

EJEMPLO. La empresa está considerando la posibilidad de producir y comercializar un nuevo producto. La consideración de este proyecto requiere el diseño y construcción de una nueva planta, ya sea grande o pequeña. El mercado para este producto puede ser favorable o desfavorable. Por supuesto, existe una alternativa a no construir ni producir nada en absoluto.

Creemos una tabla para la empresa basada en la siguiente información. Planta grande: caso de un mercado favorable: dará un beneficio neto de 200.000 dólares; desfavorable conduce a una pérdida neta de $180 000. Planta pequeña: caso de un mercado favorable: dará una ganancia neta de $100 000; resultados desfavorables en una pérdida neta de $20,000.

Otro ejemplo de toma de decisiones en condiciones de total incertidumbre.

Si existe total incertidumbre sobre qué estado de la naturaleza podría aparecer en la tabla (lo que significa que no podemos estimar la probabilidad de cada resultado posible), entonces en este caso recurrimos a tres criterios para tomar una decisión en condiciones de incertidumbre.

Toma de decisiones bajo riesgo

Este es el caso más común, es una evaluación probabilística de la situación y decisión. Pueden ocurrir varios estados posibles de la naturaleza y cada estado tiene una cierta probabilidad.

Considerando soluciones tabulares con estados condicionales y estimaciones probabilísticas para todos los estados de la naturaleza, podemos determinar retorno de efectivo esperado ( esperado monetario valor – EMV ) para cada opción.

Este número representa el valor esperado de la opción, o el beneficio promedio de cada opción, es decir, el beneficio que obtendríamos si pudiéramos repetir la decisión un gran número de veces. Una de las soluciones más populares es seleccionar la opción que tenga el valor EMV más alto.

EMV i == (Retorno según el 1er estado de naturaleza) 1 * (Probabilidad del 1er estado de naturaleza) +

(Retorno según el 2º estado de naturaleza) 2 * (Probabilidad del 2º estado de naturaleza) +

(Regreso según el n-ésimo estado de naturaleza) n * (Probabilidad del n-ésimo estado de naturaleza)

CONTINUACIÓN DEL EJEMPLO

Si el administrador cree que las probabilidades de mercados favorables y desfavorables son iguales e iguales a 0,5, entonces se puede determinar el EMV para cada opción:

VME 1 = 0,5*200000 + 0,5*(-180000) = $10000

VME 2 = 0,5*100000 + 0,5*(-20000) = $40,000 (máximo)

El EMV máximo está en la opción 2, por lo tanto, construiremos una planta pequeña.

OTRAS CONDICIONES DE EJEMPLO

Supongamos que este directivo ha recibido una oferta de una empresa de investigación de mercados para ayudarle a tomar una decisión. Los investigadores de mercado sostienen que su análisis le dirá a una empresa definitivamente si el mercado será favorable para el producto propuesto, es decir, le permitirá pasar de la toma de decisiones bajo riesgo a la toma de decisiones en condiciones de certeza y así protegerse contra una posible amenaza. error muy costoso.

Firme investigación de mercado y pide mucho por sus servicios: 65.000 dólares.

Surgen muchas preguntas:

¿Debería contratar una empresa para obtener la información?

¿Esta información vale 65.000?

¿Cuánto podría costar realmente?

Determinar el valor de tales perfecto la información es muy útil. Esto establecerá un límite superior en la cantidad que se puede gastar en la información ofrecida por el consultor de marketing.

El valor de la información se puede definir como la diferencia entre el rendimiento en condiciones de certeza y el rendimiento en condiciones de riesgo. la llaman valor esperado de la información perfecta ( Esperado Valor de Perfecto Información ) – EVPI :

EVPI= (Valor esperado bajo certeza) – (maxEMV)

El valor esperado bajo certeza es el rendimiento medio esperado si disponemos de información fiable antes de tomar una decisión. Para calcularlo, elegimos la mejor alternativa para cada estado de naturaleza y multiplicamos el retorno que provoca por la probabilidad de que ocurra ese estado de naturaleza.

CONTINUACIÓN DEL EJEMPLO

El mejor resultado para un mercado favorable es construir una planta grande con un pago de $200 000. El mejor resultado para un mercado desfavorable es no construir nada con un pago de $0. El rendimiento esperado bajo condiciones de certeza es

($200 000) * 0,5 + ($0) * 0,5 = $ 100 000

EMV máximo: el rendimiento esperado en términos monetarios es de 40.000 dólares.

Definamos EVPI:

EVPI= ($100,000) – ($40,000) = $60,000.

Por tanto, la cantidad máxima que una empresa puede pagar por información perfecta es 60 000 dólares. La conclusión se basa en el supuesto de que la probabilidad de cada estado de la naturaleza es 0,5.

Toma de decisiones basada en un árbol de objetivos

Los métodos que utilizamos anteriormente incluían una solución única. En la práctica, tomar una decisión conlleva la necesidad de tomar la siguiente, que se deriva de la anterior. En este caso, el método tabular no es adecuado, pero se utilizan métodos jerárquicos: árboles de toma de decisiones, árboles de objetivos o de decisión.

Árbol de decisión - es una representación gráfica de un proceso que identifica alternativas de decisión, estados de naturaleza y sus correspondientes probabilidades de pago para cada combinación de alternativas y estados de naturaleza.

El primer paso es dibujar un árbol de objetivos y determinar los rendimientos de todos los resultados para un problema en particular.

En este caso se acepta términos y designaciones:

Alternativa - una dirección de acción o estrategia que puede ser elegida por quien toma las decisiones (DM).

Estado de naturaleza – Una situación en la que quien toma las decisiones no puede influir o tiene muy poca influencia.

Símbolos utilizados para el árbol de decisión:

alternativas.

CONTINUACIÓN DEL EJEMPLO

Partiremos del supuesto de que acordamos pagar a otra empresa sólo 10 000 dólares por la investigación de mercado. El primer punto de decisión es si realizar o no una investigación de mercado. De lo contrario, existe una probabilidad de 0,5 de que el mercado sea favorable o no.

Si se toma la decisión de realizar una investigación, entonces el nodo natural número 1 tiene dos ramas. Diremos que hay un 45 por ciento de posibilidades de que los resultados de la investigación muestren un mercado favorable para el producto, y un 0,55 por ciento de posibilidades si el resultado es negativo.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que un estudio de 10.000 dólares no proporcione información precisa o incluso fiable. Cualquier estudio de mercado está sujeto a errores. En este caso, existe un 22% de posibilidades de que el mercado sea desfavorable, aunque los resultados de la investigación serán positivos.

Finalmente, al calcular la rentabilidad, tendremos en cuenta nuestros gastos de investigación por un importe de 10.000 dólares en todas las ramas de la parte superior del árbol.

Una vez determinadas todas las probabilidades y rendimientos, podemos comenzar a calcular los rendimientos esperados en términos monetarios para cada rama. Comencemos por el final y (o el lado derecho del árbol) y trabajemos hacia atrás. Cuando hayamos terminado, sabremos cuál es la mejor solución.

EMV(nodo 2) = 0,78 * $190 000 + 0,22 * (-$190 000) = $106 400

EMV(nodo 3) = 0,78 * $90 000 + 0,22 * (-$30 000) = $63 800

EMV (no construir) = -$10,000

Si el resultado del estudio es favorable, se deberá construir una planta grande.

EMV(nodo 4) = 0,27 * $190 000 + 0,73 * (-#190 000) = – $87 400

EMV(nodo 5) = 0,27 * $90 000 + 0,73 * (–$30 000) = $2400

EMV (no construir) = – $10,000

Si el resultado del estudio es desfavorable, la empresa debe construir una pequeña planta con un rendimiento esperado de $2,400.

Siguiendo trabajando hacia atrás en la parte superior del árbol, calculemos el rendimiento esperado de un estudio de mercado:

EMV(nodo 1) = 0,45 * $106.400 + 0,55 * $2.400 = $49.200

Si no se ha realizado una investigación de mercado, entonces:

EMV(nodo 6) = 0,50 * $200 000 + 0,50* (-$180 000) = $10 000

EMV(nodo 7) = 0,50 * $100 000 + 0,50 * (-$20 000) = $40 000

EMV (no construir) = $0

Si no se han realizado investigaciones, la mejor opción es construir una pequeña planta.

Por tanto, podemos sacar conclusiones finales. : al realizar una investigación, el retorno es de $ 49 200, sin realizarla, $ 40 000. En el primer caso, construir una planta grande, en el segundo, una planta pequeña.

Primer segundo

Punto Punto Retroceso

Soluciones soluciones

Mercado favorable (0,78) $190.000

Grande

planta 2 Mercado desfavorable (0,22) -$190.000

Mercado favorable (0,78) $90.000

Mercado adverso pequeño (0,22) -$30 000

Estudiar

Resultados no – $10,000

construcción aceptable

Mercado favorable (0,27) $190.000

1 grande

Planta 4 Mercado desfavorable (0,73) -$190.000

Conducta de mercado favorable (0,27) $90.000

mercado 5

estudiar mercado adverso pequeño (0,73) -$30 000

No estudiar

resultados de construcción: $ 10,000

negativo

Mercado favorable (0,50) $200.000

Grande

planta 6 Mercado desfavorable (0,50) -$180.000

Mercado favorable (0,50) $100.000

No realizar 7

investigación de mercado adverso pequeño (0,50) -$20 000

construir

Figura 7 - Árbol con pagos y probabilidades de la decisión de construir una planta

Tema Método de peritaje. Método de análisis de jerarquía

Evaluaciones de expertos

Para las condiciones del mercado moderno, la vieja verdad de que “administrar es prever” es relevante.

Es posible sistematizar las dificultades que surgen al desarrollar soluciones complejas:

información estadística inicial No Siempre suficientemente confiable; incluso si es confiable, no siempre puede servir como una base confiable para tomar decisiones orientadas al futuro, ya que las condiciones de operación pueden cambiar dramáticamente: volúmenes de ventas de un nuevo producto, condiciones de riesgo y crisis, etc.;

alguna información tiene carácter cualitativo y, en principio, no pueden cuantificarse: la influencia de factores sociales y políticos, el efecto económico de la introducción de innovaciones, la fidelidad de los clientes, etc.;

en el momento de la toma de decisiones datos no disponibles , que pueden afectar la implementación de decisiones en el futuro, pero no pueden ignorarse;

cualquier idea implica potencialmente la posibilidad de varias maneras su implementación, y consecuencias económicas dar lugar a múltiples resultados que deben evaluarse de antemano; la evaluación se lleva a cabo en condiciones de recursos limitados , y la adopción de una decisión conduce al rechazo de otras, que pueden no ser menos efectivas;

polisemia, multidimensionalidad y diferencia cualitativa Los indicadores incluidos en el criterio general de calidad de una solución suponen un obstáculo para evaluar la eficacia, calidad, valor o utilidad de cada una de las posibles soluciones.

Conclusión: Al tomar decisiones, el uso de cálculos debe combinarse con el uso de juicios de gerentes, científicos y especialistas: expertos. Esto permite utilizar su experiencia individual y colectiva, a menudo “oculta”, expresada simplemente como sentido común. La imposibilidad de obtener información formalizada y absolutamente confiable se mitiga mediante el uso de métodos matemáticos y estadísticos de análisis y generalización de evaluaciones de expertos.

Se denomina uso de la información recibida de especialistas, su recopilación, síntesis y análisis mediante procedimientos especiales y métodos matemáticos. métodos de evaluación de expertos.

Básico etapas del proceso de revisión por pares :

Formación del propósito y objetivos del estudio, determinación del presupuesto, resultado esperado y su forma de presentación;

Formación de un grupo para gestionar el proceso de evaluación;

Elegir un método para obtener información de expertos y métodos para procesarla;

Selección de un grupo de expertos [evaluación de la competencia de los expertos],

Desarrollo de un sistema de calificación, cuestionarios (cuestionarios), [preprocesamiento de calificaciones]

Encuesta de expertos, evaluación de la coherencia de las opiniones de los expertos,

Procesamiento y análisis de los resultados de la encuesta.

Interpretación de resultados y toma de decisiones.

Las primeras cuatro etapas las llevan a cabo los responsables de la organización y el líder de investigación experto designado por ellos y son de carácter informal.

Presentación y pretramitación de peritajes