Uzņēmuma vadību, kā arī, piemēram, valdības sociālekonomiska rakstura uzdevumus var veikt, ņemot vērā pašreizējās neskaidrības un riskus. Kāda ir viņu specifika? Kā tos var aprēķināt?
Kāda ir neskaidrību un risku būtība?
Vispirms apskatīsim riska un nenoteiktības jēdzienu, kā šos terminus var interpretēt noteiktos kontekstos.
Dažos gadījumos lēmumi tiek pieņemti noteiktības apstākļos, kas nozīmē, ka lēmumu pieņēmējs jau iepriekš zina savas izvēles iznākumu. Pārliecības vai noteiktības apstākļos tiek pieņemti daži lēmumi. No otras puses, nenoteiktības situācijā cilvēkiem ir tikai ļoti zema zināšanu bāze. Viņi nezina, vai tie ir uzticami vai nē, un ir ļoti nepārliecināti par iespējamām izmaiņām, kas var rasties šajā situācijā. Turklāt viņi nevar novērtēt dažādu mainīgo mijiedarbību; nosacījums, pie kura lēmumus pieņemt ir grūtāk, ir nenoteiktība, jo šajā situācijā lēmumu pieņēmējiem nav pietiekamas informācijas, lai būtu skaidrība par alternatīvām vai novērtētu to risku.
Risks parasti tiek saprasts kā iespējamība, ka notiks nelabvēlīgs vai nevēlams notikums. Piemēram, ja mēs runājam par biznesu, tas var būt tirgus apstākļu maiņa tā, ka uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultāti būs tālu no optimālajiem.
Nenoteiktība tiek saprasta kā nespēja ticami paredzēt konkrēta notikuma iestāšanos neatkarīgi no tā, cik vēlams to var uzskatīt. Bet, kā likums, nenoteiktība un risks tiek aplūkoti nelabvēlīgu apstākļu rašanās kontekstā. Pretēja situācija, kad nav iespējams paredzēt pozitīvu faktoru rašanos, diezgan reti tiek uztverta kā neskaidra, jo šajā gadījumā nav nepieciešams noteikt taktiku, kā reaģēt uz attiecīgajiem faktoriem. Lai gan negatīvos scenārijos šāda taktika parasti ir nepieciešama. Tas ir saistīts ar to, ka nenoteiktības un riska apstākļos var pieņemt svarīgākos lēmumus – pēc būtības ekonomisku un politisku. Izpētīsim, kā to var izdarīt sīkāk.
Tie ir balstīti vai nu uz jūsu intuīciju, vai jūsu radošumu. Politiskās situācijas parasti ir tik nestabilas, ka pat eksperti nevar paredzēt iespējamās izmaiņas tajās. Protams, tipiska situācija ir risks. Lēmumu pieņēmējs var novērtēt alternatīvu vai rezultātu iespējamību. Šī iespēja piešķirt varbūtības var būt rezultāts Personīgā pieredze vai sekundārā informācija. Riska situācijā faktiskā informācija var būt pieejama, taču tā var nebūt pilnīga.
Lai uzlabotu lēmumu pieņemšanu, var novērtēt iznākuma objektīvās varbūtības, izmantojot piem. matemātiskie modeļi. No otras puses, subjektīvo varbūtību var izmantot, pamatojoties uz spriedumu un pieredzi. Par laimi, ir vairāki rīki, kas var palīdzēt administratoriem veikt vairāk efektīvi risinājumi.
Kā samazināt nenoteiktību un riskus?
Noteiktu lēmumu pieņemšana vidē, kuru raksturo nenoteiktība un risks, tiek veikta, izmantojot koncepcijas, kas samazina kļūdu vai dažādu nevēlamu scenāriju iespējamību. Šī pieeja var būt efektīva dažādās situācijās.
Racionāla pieeja alternatīvu novērtēšanai riska apstākļos ir paredzamās vērtības izmantošana. Tas ir jēdziens, kas ļauj lēmumu pieņēmējam piešķirt naudas vērtību atbilstoši pozitīvajām un negatīvajām sekām, kas var rasties, izvēloties konkrētu alternatīvu. Pieņemot lēmumus, visiem vadītājiem ir jāizsver alternatīvas, no kurām daudzas ir saistītas ar grūti prognozējamiem nākotnes notikumiem: konkurenta reakciju uz jaunu cenrādi, trīs gadu procentu likmes, jauna pakalpojumu sniedzēja uzticamību.
Tādējādi nenoteiktība un risks ir raksturīgi daudzām dzīves jomām. mūsdienu cilvēks. Pieejas, kas tiek izmantotas gadījumos, kad ir nepieciešams samazināt kļūdas noteiktās darbībās, var balstīties uz:
par stabilu faktoru identificēšanu, kas var ietekmēt situāciju;
Noteiktības, nenoteiktības un riska interpretācija. To saprot arī kā apdraudējuma radītās negatīvās ietekmes iespējamības un lieluma mēru, un tas ir saistīts ar notikuma biežumu. Risks rodas ikreiz, kad nevaram droši diagnosticēt kādas alternatīvas iznākumu, bet mums ir pietiekami daudz informācijas, lai paredzētu varbūtību, kas mūs novedīs pie vēlamā stāvokļa.
Turbulence: noteiktības, nenoteiktības un riska apstākļos galamērķis vienmēr ir skaidrs, bet turbulences apstākļos pat mērķis var būt neskaidrs. Turbulence rodas arī tad, ja pati vide mainās ar ātrumu vai faktiski ir nenoteikta. Riska analīzē praktiski katrs lēmums ir balstīts uz svarīgu mainīgo mijiedarbību, no kuriem daudziem ir nenoteiktības elements, bet, iespējams, diezgan augsta varbūtības pakāpe. Tāpēc jauna produkta ieviešanas gudrību var iegūt no vairākiem būtiskiem mainīgajiem lielumiem: produkta izmaksām, ieguldījumiem kapitālā, cenas, ko var iekasēt, potenciālā tirgus lieluma un kopējās tirgus daļas.
Par lēmumu pieņemšanai pieejamo resursu un rīku analīzi;
Par īslaicīgu un nestabilu faktoru identificēšanu, kas arī var ietekmēt situāciju, bet tas ir iespējams tikai īpašos apstākļos (arī tie ir jāidentificē).
Starp tām jomām, kurās atbilstošie jēdzieni ir vislielākais pieprasījums, ir vadība. Pastāv viedoklis, ka biznesa vadības kontekstā nenoteiktība ir vadības risks, un viens no galvenajiem. Tāpēc šeit mēs atrodam citu attiecīgā termina interpretācijas versiju. Pārvaldības jomā ļoti izplatīti ir jēdzieni, kas pēta dažādu risku būtību. Tāpēc vispirms būs lietderīgi pārbaudīt, kā nenoteiktība un risks tiek ņemts vērā uzņēmuma pārņemšanas procesā.
Piemērs. Vadītāji var saprast patieso iespējamību, ka lēmums novedīs pie vēlamiem rezultātiem. Lēmumu pieņemšana noteiktos apstākļos. Svarīga lēmumu problēmu klase ietver tās, kurās katrai lēmumu pieņēmēja rīcībā esošajai darbībai ir sekas, kuras var droši zināt iepriekš. Šādas problēmas sauc par lēmumu pieņemšanas procesiem noteiktības apstākļos. Lēmumu pieņemšana ar pārliecību nav vienkāršs process, un katrs no izaicinājumiem lēmumu pieņemšanā ir saistīts ar teorijas izmantošanu lineārā programmēšana.
Biznesa vadība nenoteiktības un riska apstākļos
Uzņēmējdarbībā iespējama šāda pieeja pārvarēšanai negatīvas sekas risinot noteiktas problēmas.
Pirmkārt, vadītāji nosaka objektu sarakstu, kuru uzvedību var raksturot nenoteiktība un riski. Tā varētu būt, piemēram, pārdotā produkta vai pakalpojuma tirgus cena. Brīvas cenas un augstas konkurences apstākļos var būt ļoti problemātiski skaidri paredzēt tās gaitu. Nenoteiktības risks rodas no uzņēmuma ieņēmumu saņemšanas perspektīvu viedokļa. Cenu krituma dēļ ar tā vērtību var nepietikt, lai nomaksātu esošās saistības vai, piemēram, atrisinātu problēmas, kas saistītas ar zīmola popularizēšanu.
Noteiktība vai noteiktība ir stāvoklis, kad cilvēki pilnībā apzinās problēmu, ir acīmredzami alternatīvi risinājumi un iespējamos rezultātus katrs lēmums ir skaidrs. Pārliecības apstākļos cilvēki var vismaz paredzēt faktus un to rezultātus. Šis nosacījums nozīmē pareizas zināšanas un skaidru problēmas un alternatīvu risinājumu definīciju. Kad indivīds identificē alternatīvus lēmumus un to sagaidāmos rezultātus, lēmumu pieņemšana ir salīdzinoši vienkārša. Lēmumu pieņēmējs vienkārši izvēlas risinājumu ar labāko iespējamo rezultātu.
Savukārt negaidīti straujš cenu kāpums var novest pie uzņēmuma pārmērīgas nesadalītās peļņas uzkrāšanās. Ko, iespējams, citā situācijā - ar sistemātisku ieņēmumu ieņēmumu dinamiku - vadība būtu ieguldījusi pamatlīdzekļu modernizācijā vai jaunu tirgu attīstībā.
Kad ir identificēts objekts, ko raksturo nenoteiktība un riski no biznesa attīstības viedokļa, tiek veikts darbs pie šī objekta uzvedību ietekmējošo faktoru noteikšanas. Tie var būt skaitļi, kas atspoguļo tirgus kapacitāti un pārdošanas dinamiku uzņēmumiem, kas darbojas noteiktā segmentā. Tas var būt makroekonomisko un politisko faktoru pētījums.
Piemēram, poligrāfijas uzņēmuma iepirkumu aģentam būtu jāpasūta augstas kvalitātes papīrs no piegādātāja, kas piedāvā vislabāko. zemu cenu Un labākais serviss. Protams, lēmumu pieņemšanas process parasti nav tik vienkāršs. Problēmai var būt daudz iespējamie risinājumi, un visu to paredzamo rezultātu aprēķināšana var būt ārkārtīgi laikietilpīga un dārga.
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos ir izņēmums lielākajai daļai administratoru un citu profesionāļu. Tomēr pirmās līnijas vadītāji katru dienu pieņem lēmumus ar vai gandrīz droši. Piemēram, saspringts ražošanas grafiks var likt priekšējās līnijas administratoram lūgt 10 darbiniekiem strādāt četras stundas virsstundas. Administrators var noteikt izmaksas virsstundas ar pilnīgu pārliecību. Varat arī ar lielu ticamības pakāpi paredzēt papildu vienību skaitu, ko var ar absolūtu noteiktību aprēķināt pirms virsstundu plānošanas.
Riska un nenoteiktības jēdziens, kā mēs atzīmējām raksta sākumā, var būt saistīts ar procesiem visvairāk dažādās jomās. Tāpēc, kā likums, visvairāk plaša spektra faktoriem. Piemēram, tiem, kas saistīti ar finanšu sektorā. Izpētīsim, kā tiek izskatīti nenoteiktības un riska apstākļi, pieņemot lēmumus par dažādiem naudas darījumiem.
Daudzās lēmumu problēmās ir mainīgie lielumi, kurus nekontrolē racionāls konkurents un par kuriem lēmumu pieņēmējiem ir maz vai nav informācijas, no kuras uzzināt nākotnes lietu stāvokli. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos notiek, ja nākotni nevar paredzēt, pamatojoties uz pagātnes pieredzi. Bieži vien ir daudz nekontrolējamu mainīgo. Dažreiz ir iespējams konsolidēt šo nekontrolēto mainīgo ietekmi, ņemot vērā to varbūtības sadalījumu.
Pieņemot lēmumus nenoteiktības apstākļos, tiek pieņemts, ka viena vai otra apgalvojuma par peļņu un zaudējumiem varbūtība nav zināma. Risks ir nosacījums, saskaņā ar kuru cilvēki var definēt problēmu, noteikt noteiktu notikumu iespējamību, identificēt alternatīvus risinājumus un norādīt iespējamību, ka katrs risinājums radīs vēlamos rezultātus. Risks parasti nozīmē, ka problēma un alternatīvie risinājumi ir kaut kur starp piedāvātajām galējībām pilnīga informācija gan definīcija, gan neparasts un neviennozīmīgs raksturs.
Nenoteiktības un riska faktori finanšu sektorā
Iepriekš mēs atzīmējām, ka uzņēmumu vadītāji, izstrādājot pieņemšanas algoritmu vadības lēmumi, vispirms tiek ņemts vērā objekts, kuram var būt raksturīga nenoteiktība un riski, pēc tam tiek identificēti faktori, kas nosaka tādu apstākļu rašanās iespējamību, kādos tie var strādāt.
Varbūtība ir to reižu procentuālā daļa, kad kāds konkrēts rezultāts notiktu, ja persona bieži pieņemtu vienu un to pašu lēmumu. Personai pieejamās informācijas daudzums un kvalitāte par attiecīgo lēmuma nosacījumu var būtiski atšķirties, kā arī indivīda riska novērtējumi. Informācijas veids, daudzums un ticamība ietekmē riska līmeni un to, ka lēmuma pieņēmējs, novērtējot rezultātu, var izmantot objektīvu vai subjektīvu varbūtību.
Objektīvā varbūtība. Konkrēta iznākuma iespējamība, pamatojoties uz notikušu faktu un konkrētiem skaitļiem, ir pazīstama kā objektīva varbūtība. Dažreiz persona var noteikt iespējamo lēmuma iznākumu, pārbaudot iepriekšējos ierakstus. Piemēram, lai gan dzīvības apdrošināšanas sabiedrības nevar noteikt gadu, kurā katrs apdrošinājuma ņēmējs mirs, tās var aprēķināt objektīvas varbūtības, pamatojoties uz cerībām, ka pagātnes mirstības rādītāji atkārtosies arī nākotnē.
To pašu var darīt, risinot ar finanšu pārvaldību saistītas problēmas. Naudas darījumu jomā objekts, kuru var ietekmēt nenoteiktība (risks ir tās īpašs gadījums), visbiežāk ir pirktspēja kapitāls. Atkarībā no noteiktiem apstākļiem tas var palielināties vai samazināties. Piemēram, inflācijas dēļ valsts ekonomikā, nacionālās valūtas novērtējumā. Kas savukārt var būt atkarīgs no makroekonomiskajiem un politiskajiem procesiem.
Subjektīva varbūtība. Aprēķins, kas balstīts uz spriedumiem un personīgajiem viedokļiem, ka notiek konkrēts iznākums, tiek saukts par subjektīvo varbūtību. Šādi spriedumi katram cilvēkam atšķiras atkarībā no intuīcijas, iepriekšējās pieredzes līdzīgās situācijās, zināšanām un personiskajām īpašībām. Tomēr bieži vien lēmumu pieņēmējiem ir informācija par katra iznākuma iespējamību, pat ja viņi nepārprotami nezina faktiskā iznākuma statusu.
Lēmumu pieņemšanu, ja ir zināms skaits iespējamo iznākuma stāvokļu, kuru varbūtības sadalījums ir zināms, sauc par lēmumu riskam. Problēmās, kas saistītas ar nenoteiktību un risku, rezultāts bija neparedzēts gadījums, kad lēmumu pieņēmējs sliktākajā gadījumā bija pilnīgi tumsā un labākajā gadījumā viņam bija informācija par varbūtību.
Tādējādi ar kapitāla pārvaldību saistīto lēmumu pieņemšanas jomā nenoteiktības līmeņi (risks - kā konkrēts gadījums, atkal) var tikt attēloti dažādos līmeņos.
Pirmkārt, ekonomisko makro rādītāju līmenī (piemēram, IKP dinamika, inflācija), otrkārt, atsevišķu finanšu rādītāju sfērā (kā izvēles iespēja nacionālās valūtas maiņas kurss). Faktori abos līmeņos nosaka, kāda būs kapitāla pirktspēja.
Ir 4 organizācijas līmeņi. Tie ietver trīs vadības līmeņus, kā arī operatīvos darbiniekus. IN vispārīgs izklāsts, atkārtotus un rutīnas lēmumus vislabāk var pieņemt ar zemu administrācijas līmeni. Turpretim augstākā vadība labāk pieņem vienreizējus un unikālus lēmumus.
Tāpat augstākā vadība ir labāk kvalificēta, lai pieņemtu ilgtermiņa stratēģiskus lēmumus, piemēram, definētu organizācijas uzņēmējdarbību, virzienu un stratēģiskos globālos mērķus, kā arī galveno kapitāla un personāla resursu sadali.
Identificējot objektu, kam raksturīga nenoteiktība un riski, kā arī identificējot tos ietekmējošos faktorus, nepieciešams pielietot praktiskās pielietošanas metodiku. pieņemts lēmums. Piemēram, izstrādājuši uzņēmumu vadītāji vai finanšu speciālisti. Šim nolūkam ir liels skaits pieeju. Viens no visizplatītākajiem ir lēmumu matricas izmantošana. Izpētīsim to sīkāk.
Vidējā līmeņa vadītāji ir labāk sagatavoti, lai saskaņotu lēmumus ar vidēja termiņa sekām. Frontline vadītājiem vajadzētu koncentrēties uz vairāk ikdienas departamentiem. Visbeidzot, frontes darbinieki spēj labāk pieņemt ar darbu saistītus lēmumus. Lēmumu pieņemšanas nozīme.
Tas ir svarīgi, jo, izmantojot veselā saprāta lēmumu pieņemšanu, it īpaši noteiktības, nenoteiktības un riska apstākļos, mēs varam teikt, ka problēma vai situācija tiek novērtēta un padziļināti apsvērta, lai izvēlētos labāko ceļu, kas ejams atbilstoši dažādām alternatīvām un darbībām. Tam ir arī vitāli svarīga svarīgs vadībai, jo tas palīdz uzturēt grupas harmoniju un saskaņotību un līdz ar to arī tās efektivitāti.
Matrica kā instruments lēmumu pieņemšanai riska un nenoteiktības apstākļos
Attiecīgo tehniku galvenokārt raksturo tās universālums. Tas ir diezgan optimāls, lai pieņemtu lēmumus par objektiem, kuriem raksturīgi ekonomiski riski un nenoteiktība, un tāpēc tas ir piemērojams pārvaldībā.
Lēmumu matrica ietver viena vai vairāku no tiem izvēli, pamatojoties uz lielāko varbūtību, ka objektu ietekmējošo faktoru ķēde. Tādējādi tiek izvēlēts galvenais risinājums - paredzēts vienam faktoru kopumam, un, ja tie nedarbojas (vai, gluži pretēji, izrādās atbilstoši), tad tiek izvēlēta cita pieeja. Kas ietver citu faktoru ietekmi uz objektu.
Ja otrais risinājums izrādās ne optimālākais, tad tiek pielietots nākamais un tā tālāk, līdz tiek izvēlēta pieeja, kas ir vismazāk vēlama, bet dod rezultātus. Risinājumu saraksta veidošanu - no visefektīvākā līdz vismazāk efektīvajam, var veikt, izmantojot matemātiskās metodes. Piemēram, ietverot konkrēta faktora darbības varbūtības sadalījuma grafiku.
Nenoteiktības un riska nosacījumus teorētiski var aprēķināt, izmantojot varbūtības teorijas metodes. It īpaši, ja personas, kas to dara, rīcībā ir pietiekami reprezentatīvi statistikas dati. Ekonomiskās un finanšu analīzes praksē ir izveidots liels skaits kritēriju, pēc kuriem var noteikt noteiktu nenoteiktības faktoru un risku iedarbināšanas varbūtību. Būs lietderīgi dažus no tiem izpētīt sīkāk.
Kritēriji varbūtības noteikšanai nenoteiktības un risku analīzē
Varbūtību kā matemātisku kategoriju parasti izsaka procentos. Parasti tas atspoguļo nevis vienu vērtību, bet gan to kombināciju - pamatojoties uz to, kādi nosacījumi tiek veidoti iedarbināšanas faktoriem. Izrādās, ka tiek ņemtas vērā vairākas varbūtības, un to summa ir 100%.
Par galveno kritēriju noteiktu faktoru darbības varbūtības pakāpes novērtēšanai tiek uzskatīta objektivitāte. Tas ir jāapstiprina:
Pārbaudītas matemātiskās metodes;
Nozīmīgu datu apjomu statistiskās analīzes rezultāti.
Ideāls variants ir, ja tiek izmantoti abi objektivitātes noteikšanas instrumenti. Bet praksē šāda situācija rodas diezgan reti. Parasti ekonomiskie riski un nenoteiktība tiek aprēķināti, piekļūstot salīdzinoši nelielam datu kopumam. Tas ir diezgan loģiski: ja visiem uzņēmumiem būtu vienāda pieeja būtiskai informācijai, tad starp tiem nebūtu konkurences, un tas ietekmētu arī ekonomikas attīstības tempus.
Tāpēc, analizējot ekonomiskos riskus un nenoteiktību, uzņēmumiem visbiežāk ir jāliek uzsvars uz matemātiskais aspekts varbūtības aprēķins. Jo progresīvākas būs uzņēmuma atbilstošās metodes, jo konkurētspējīgāks uzņēmums kļūs tirgū. Apskatīsim metodes, ar kurām var noteikt apstākļu veidošanās iespējamību objektu uzvedības faktoru iedarbināšanai, attiecībā uz kuriem var novērot nenoteiktības situāciju (risks ir īpašs gadījums).
Varbūtības noteikšanas metodes
Varbūtību var aprēķināt:
Analizējot tipiskas situācijas (piemēram, kad ar vislielāko varbūtību var notikt tikai 1 no 2 notikumiem, kā opcija: metot monētu, parādās galvas vai astes);
Izmantojot varbūtības sadalījumu (pamatojoties uz vēsturiskiem datiem vai izlases analīzi);
Izmantojot ekspertu scenāriju analīzi – iesaistot pieredzējušus speciālistus, kuri var pārbaudīt objekta uzvedību ietekmējošos faktorus.
Pieņemot lēmumu par varbūtības aprēķināšanas metodēm nenoteiktības un risku aprēķināšanas ietvaros, varat sākt to noteikt praksē. Izpētīsim, kā šo problēmu var atrisināt.
Kā praksē noteikt nenoteikta notikuma iespējamību?
Objektu ietekmējošā faktora, kam raksturīga nenoteiktība un riski, darbības varbūtības praktiskā noteikšana sākas ar konkrētu gaidu formulēšanu no attiecīgā objekta. Ja tāds ir kapitāls, tad var sagaidīt, ka tas palielināsies, paliks tajā pašā līmenī vai samazināsies.
Finansētāja mērķi šajā gadījumā var būt, piemēram:
Kapitāla ieguldīšana ar pirktspējas samazināšanos pamatlīdzekļu modernizācijā;
Pamatojoties uz veidošanu Nauda ar stabilu vai augošu papildu nesadalītās peļņas apjomu pirktspēju.
Pieņemsim, ka finansists sagaida, ka kapitāls - inflācijas iemeslu dēļ - tomēr samazinās tā pirktspēju, kā rezultātā tas būs jāiegulda pamatlīdzekļu modernizācijā. Tādējādi risks (nenoteiktības pakāpe) in šajā gadījumā ir tāds, ka ievērojams kapitāla apjoms tiks ieguldīts likvīdā aktīvā, savukārt tā pirktspēja pretēji gaidītajam var pieaugt. Līdz ar to uzņēmums saņems mazāk nesadalītās peļņas. Tās konkurenti savukārt var efektīvāk izmantot savu kapitālu.
Nosakot cerības attiecībā uz objektu, kam raksturīga nenoteiktība un riski, ir nepieciešams izpētīt attiecīgā objekta uzvedību ietekmējošo faktoru kopumu. Tie varētu būt:
valsts ekonomiskie rādītāji (ieskaitot inflāciju, nacionālās valūtas maiņas kursu, ko jau minējām iepriekš);
Situācija uzņēmuma pieprasīto izejvielu, materiālu un līdzekļu tirgū (attiecībā pret kuru vērtību tiek aprēķināta korporatīvā kapitāla pirktspēja);
Kapitāla produktivitātes dinamika (uzņēmuma pamatlīdzekļu modernizācijas perspektīvu noteikšana).
Tādējādi var izrādīties, ka lielākā daļa uzņēmuma kapitāla tiek tērēta izejvielu, materiālu un līdzekļu iegādei, savukārt tie galvenokārt tiek ievesti no ārvalstīm. Līdz ar to organizācijas līdzekļu pirktspējas pieaugums vai samazinājums, pirmkārt, būs atkarīgs no nacionālās valūtas kursa dinamikas un mazākā mērā no oficiālās inflācijas.
Nenoteiktības (risku) avoti šajā gadījumā būs makroekonomiska rakstura. Tādējādi nacionālās valūtas kursu ietekmē, pirmkārt, valsts maksājumu bilance, aktīvu un pasīvu attiecība, līmenis valsts parāds, kopējais darījumu apjoms, izmantojot ārvalstu valūtu norēķinos ar ārvalstu piegādātājiem.
Tātad varbūtība nenoteikts notikums- kapitāla pirktspējas palielināšana, stabilas vērtības saglabāšana vai samazināšana tiks aprēķināta, identificējot galvenos attiecīgo objektu ietekmējošos faktorus, nosakot šo faktoru darbības nosacījumus, kā arī to rašanās iespējamību (kas savukārt , var būt atkarīgi no dažāda līmeņa faktoriem – šajā gadījumā no makroekonomiskajiem).
Uz risku balstīta lēmumu pieņemšana
Tātad, mēs esam pētījuši, kā var aprēķināt tādu apstākļu rašanās iespējamību, kas izraisa faktorus, kas ietekmē objekta uzvedību, kam raksturīga nenoteiktība un riski. Tāpat būs noderīgi sīkāk izpētīt, kā nenoteiktības un riska apstākļos var pieņemt pašus lēmumus.
Mūsdienu eksperti nosaka šādu kritēriju sarakstu, ko var izmantot, lai vadītu šādus uzdevumus:
Sagaidāmo rādītāju novērošanas varbūtība;
Izredzes sasniegt ārkārtīgi zemas un augstas aplūkojamo rādītāju vērtības;
Izkliedes pakāpe starp paredzamajiem, minimālajiem un maksimālajiem rādītājiem.
Pirmais kritērijs ietver tāda risinājuma izvēli, kura īstenošana var novest pie optimāla rezultāta sasniegšanas - piemēram, jautājumā par kapitāla ieguldīšanu televizoru rūpnīcas atvēršanā Ķīnā.
Paredzamie rādītāji šajā gadījumā var būt balstīti uz vēsturiskiem statistikas datiem vai aprēķinātiem (bet, atkal, balstoties uz speciālistu, kuri pieņem lēmumu, praktisko pieredzi). Piemēram, vadītājiem var būt informācija, ka televizoru ražošanas rentabilitāte rūpnīcā Ķīnā ir vidēji aptuveni 20%. Tāpēc, atverot savu rūpnīcu, viņiem ir tiesības sagaidīt līdzīgu kapitālieguldījumu efektivitātes rādītāju.
Savukārt viņiem var būt zināmi gadījumi, kad atsevišķi uzņēmumi šos skaitļus nesasniedza un turklāt kļuvuši nerentabli. Šajā sakarā vadītājiem būs jāņem vērā šāds scenārijs kā nulles vai negatīva rentabilitāte.
Tomēr finansistiem var būt arī informācija, ka dažām firmām ir izdevies sasniegt 70% ieguldījumu efektivitāti Ķīnas rūpnīcās. Pieņemot lēmumus, tiek ņemta vērā arī atbilstošā rādītāja sasniegšana.
Risks (šajā gadījumā nenoteiktības rezultāts), apsverot iespēju ieguldīt rūpnīcas atvēršanā Ķīnā, var būt apstākļu rašanās tādu faktoru iedarbināšanai, kas negatīvi ietekmē objektu - rentabilitātes līmeni. Tie faktori, kuru dēļ attiecīgais rādītājs var būt negatīvs. Tajā pašā laikā vēl viens nenoteiktības rezultāts var būt 70% rentabilitātes sasniegšana, tas ir, skaitlis, ko jau ir sasniedzis cits uzņēmums.
Ja nosacīti runājot, negatīvu rentabilitāti uzrādīja 10% Ķīnā atvērto rūpnīcu, tad 70% sasniedza 5%, un paredzamais 20% rādītājs tika reģistrēts, pamatojoties uz 85% rūpnīcu darba rezultātiem, tad vadītāji var pilnīgi pamatoti pieņemt pozitīvu lēmumu par investīcijām televīzijas ražotnes atvēršanā Ķīnā.
Ja, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, tiek reģistrēti 30% rūpnīcu, vadītāji var:
Atteikties no idejas investēt rūpnīcās;
Analizējiet faktorus, kas var noteikt tik pieticīgu atdevi no ieguldījumiem televizoru ražošanā.
Otrajā gadījumā nenoteiktība un risks vadības lēmumos tiks ņemts vērā, pamatojoties uz jauniem kritēriju kopumiem attiecībā uz optimālo, maksimālo un minimālie rādītāji. Piemēram, kā vienu no rentabilitātes faktoriem var pētīt komponentu iepirkuma cenu dinamiku. Vai arī - pieprasījuma rādītāji tirgū, kuram tiek piegādāti televizori, kas ražoti rūpnīcā Ķīnā.
Kopsavilkums
Tātad esam noteikuši tādu parādību kā nenoteiktība un risks biznesā būtību. Tie var raksturot dažādus objektus. Uzņēmējdarbības jomā visbiežāk tā ir kapitāla pirktspēja, rentabilitāte un noteiktu aktīvu cenu izmaksas.
Risku pētnieki visbiežāk uzskata par īpašs gadījums nenoteiktība. Tas atspoguļo iespējamību, ka jebkuras darbības rezultātā tiks sasniegts nevēlams vai negatīvs rezultāts.
Risks un nenoteiktība ir jēdzieni, kas ir cieši saistīti ar terminu "varbūtība", kas saistīts ar matemātiku. Tas atbilst metožu kopumam, kas ļauj aprēķināt, vai uzņēmuma vadītāja vai citas ieinteresētās puses gaidas ir pamatotas attiecībā uz faktoriem, kas var ietekmēt nenoteiktību un risku biznesa vadībā.
Bieži vien ir grūti samazināt praktiskās vadīšanas prasības līdz vienam parametram (piemēram, maksimālajai peļņai). Problēmas, kurās optimizācija tiek veikta pēc vairākiem parametriem, sauc par problēmām daudzparametru vai vektors optimizācija. Vairāku parametru optimizācija ir mēģinājums atrast kādu kompromisu starp tiem parametriem, kuriem risinājums ir jāoptimizē.
Svarīgs elements šādā optimizācijā ir svara koeficientu piešķiršana katram optimizētajam parametram. Izplatīta metode ir svara koeficientu noteikšana, izmantojot speciālistu ekspertu kolektīvo atzinumu, izmantojot jebkuru no zināmajām metodēm: tiešo svaru piešķiršanu, novērtējot parametra nozīmi punktos vai pāru salīdzināšanas metodi. Ar jebkuru metodi, kā zināms, tiek iegūta normalizēto svara koeficientu tabula, un pēc tam katra parametra vispārināts svars ir pārbaudes rezultāts.
Ja atklāšanas un apstrādes rezultātā ekspertu vērtējumus vai daži to mērķa funkciju svēršanas koeficienti ir a priori definēti - a k, tad vispārināto mērķa funkciju F about raksta šādi:
Kur F k -ktā mērķa funkcija,
F k normāli– normalizējošā vērtība k-th mērķa funkcija,
s- mērķa funkciju komponentu skaits,
a k ir k-tās mērķa funkcijas svara koeficients.
Daudzparametru problēmas risinājuma iegūšanas tehnoloģija sastāv no vairākiem soļiem:
Tiek formulētas optimizācijas problēmas (katram no parametriem) - un tādējādi tiek noteikti F k;
Katram no parametriem tiek atrisināta optimizācijas problēma un tādējādi tiek noteiktas F k normas;
Tiek noteikta katra parametra relatīvās nozīmes pakāpe uzdevuma ietvaros - k-tās mērķfunkcijas svara koeficients a k ;
Formulēta mērķa funkcija F about; šajā gadījumā plus zīme tiek novietota pirms vispārinātās mērķa funkcijas komponentiem, kas ir maksimāli palielināti, un mīnusa zīme pirms tiem, kas ir minimizēti. Vērtības F k normāli tiek ņemti, palielinot k-to komponentu
F k normas =F k max ,
samazinot to līdz minimumam
F k normas =F k min.
Vairāku parametru problēmai tiek atrisināta optimizācijas problēma.
Jāņem vērā šādi secinājumi:
Risinot, izmantojot vispārinātu mērķa funkciju, nepieciešamo parametru vērtībām ir starpvērtības, salīdzinot ar risināšanu, izmantojot komponentu mērķa funkcijas.
Šī situācija neattiecas uz mainīgo vērtībām - to vērtības ļoti atšķiras visās opcijās, lai atrastu optimālo.
Citu svēruma koeficientu vērtību piešķiršana var nodrošināt risinājumus, kas no vadības viedokļa ir pieņemamāki.
Lēmumu pieņemšana nenoteiktības un riska apstākļos
PriekšmetsDaudzkritēriju problēmu risināšanas metodes informācijas trūkuma apstākļos
Jēdzieni “nenoteiktība” un “risks”
Nereti dažādu līmeņu vadītājiem SD nākas sagatavot nepilnīgas vai neprecīzas informācijas, lielas darbinieku mainības, piegādātāju un patērētāju negodīguma, biežas likumdošanas maiņas, konkurentu negaidītas rīcības u.c. Tā rezultātā tiek pieļautas netīšas kļūdas vadības lēmumos. iespējams.
Lai atrastu labu risinājumu, jums vajadzētu:
1. Nosakiet lēmuma mērķi.
2. Definējiet iespējamie varianti problēmas atrisināšana.
3. Nosakiet katra lēmuma iespējamos rezultātus.
4. Novērtējiet katru rezultātu.
5. Izvēlieties optimālo risinājumu, pamatojoties uz mērķi.
Pirmais posms ir mērķa noteikšana. Lēmumu pieņēmējs pats izvēlas, kuru noteikumu izmantot, jo katram gadījumam ir piemērojams īpašs noteikums. Tie ir sadalīti divās grupās:
Noteikumi lēmumu pieņemšanai, neizmantojot rezultātu varbūtību skaitliskās vērtības ( pilnīgas nenoteiktības apstākļi );
Noteikumi lēmumu pieņemšanai, izmantojot rezultātu varbūtību skaitliskās vērtības ( riska apstākļi ).
Faktiskie lēmumu rezultāti ne vienmēr sakrīt ar plānotajiem. SD raksturo gan nenoteiktība, gan risks.
Nenoteiktība tiek definēta kā nepilnīga, neprecīza, neskaidra vai izvairīga informācija par jebkuru objektu vai procesu. Nenoteiktība ir saistīta ar SD sagatavošanu, un risks ir saistīts ar tā ieviešanu (3. att.). Tas ietver arī nepārvaramas varas notikumus, kas notiek pret cilvēku gribu un apziņu un maina plānoto vadības lēmumu īstenošanas gaitu.
6. attēls - Neskaidrības un riski vadības lēmumu izstrādes un īstenošanas procedūru sistēmā 2
Nenoteiktība kā process - tā ir lēmumu pieņēmēja darbība, kurš pieņem nepietiekami pamatotus lēmumus vai nu nekompetences, vai ārējās un iekšējās vides nenoteiktības, kā arī problēmsituācijas sarežģītības un ierobežotā laika dēļ.
IN vispārējs gadījums nenoteiktību var izraisīt vai nu saprātīga pretinieka pretestība, vai arī nepietiekama izpratne par apstākļiem, kādos tiek pieņemts lēmums.
Neskaidrības var būt objektīvas vai subjektīvas. Objektīvie nav atkarīgi no vadītāja, speciālistiem, ekspertiem vai, vispārinot, no vadības lēmumu izstrādes un īstenošanas tēmām. Šajā gadījumā nenoteiktības avots ir vai nu iekšā ārējā vide, vai ārpus subjektu ietekmes, izstrādājot kontroles lēmumus.
Sniegsim riska definīciju. Risks – tā ir potenciāli esošā resursu zaudēšanas (papildu neparedzētu izdevumu veidā) vai ienākumu nesaņemšanas iespējamība, kas saistīta ar konkrēta vadības lēmuma izpildi.
Tādējādi tiek raksturots risks varbūtība zaudējumu rašanās un lielums. Lielākā vai mazākā mērā risks ir ietverts gandrīz visos vadības lēmumos. To pilnībā novērst ir gandrīz neiespējami. Riska pārvaldības uzdevums ir tos prognozēt, samazināt rašanās iespējamību un samazināt nelabvēlīgās sekas.
Riski var iedalīt trīs grupās.
1. SD sasniegšanas risks (kāda ir iespējamība sasniegt vai neizpildīt šo SD). Piemēram, īstenošanas risks tiek lēsts 20% apmērā: 80% – tas nozīmē, ka divos gadījumos no desmit pastāv iespēja, ka lēmums var netikt īstenots.
2. Mērķa sasniegšanas risks, īstenojot SD. Piemēram, risks 5%: 95% nozīmē, ka piecos gadījumos no simts var sagaidīt, ka SD mērķis netiks sasniegts.
3. Vispārējais risks (tiek uzskatīts par IA sasniegšanas riska un mērķu sasniegšanas riska summu, īstenojot SD). Tātad, ja ieviešanas risks ir vienāds ar 2: 8 un mērķu sasniegšanas risks ir 3: 7, tad kopējais SD izstrādes un ieviešanas risks būs vienāds ar 5: 15 vai 25%: 75%.
Noteikumi lēmumu pieņemšanai, neizmantojot rezultātu varbūtību skaitliskās vērtības (pilnīgas nenoteiktības apstākļi )
1. Maximax risinājums - maksimālo ienākumu maksimizēšana (Lēmums, pamatojoties uz optimisma kritēriju (maximax).
2. Maksimīna risinājums - minimālā ienākuma maksimizēšana (Lēmums atbilstoši kritērijam Valda (maksim )). Šis kritērijs ir ļoti uzmanīgs. Tas ir vērsts uz sliktākajiem apstākļiem, tikai starp kuriem tiek atrasts labākais un tagad garantētais rezultāts.
3. Minimax risinājums - maksimāli iespējamo zaudējumu samazināšana (lēmums par Mežonīgs kritērijs (minimax). Šī kritērija būtība ir samazināt risku. Tāpat kā Wald kritērijs, Savage kritērijs ir ļoti piesardzīgs. Viņi atšķiras ar izpratni par sliktāko situāciju: pirmajā gadījumā tas ir minimālais ieguvums, otrajā - maksimālais ieguvuma zaudējums salīdzinājumā ar to, ko varētu sasniegt dotajos apstākļos.
4. Gurviča kritērijs - kompromisa lēmumu pieņemšanas metode.
Šī lēmumu pieņemšanas metode ir kompromiss starp piesardzīgo maksimuma noteikumu un optimistiskā maksimuma noteikumu. Tas kaut kā apvieno noteikumus, kas neņem vērā individuālo iznākumu individuālās varbūtības, ar tiem, kas ņem vērā iznākumu varbūtības.
Izmantojot Hurwicz kritēriju, katram risinājumam tiek ņemti vērā labākie un sliktākie rezultāti, t.i. kas iepriekš tika apspriests maximin un maximax noteikumos. Lēmumu pieņēmējs dod svars abi rezultāti jeb koeficients, ko sauc par optimisma koeficientu, K o = (0,1). Katra izmaksas matricas rinda satur lielāko punktu skaitu un mazāko punktu skaitu. Tos attiecīgi reizina ar K o un (1-K o) un tad aprēķina to summu. Optimālais risinājums atbildīs risinājumam, kas atbilst šīs summas maksimumam un, reizinot rezultātus ar atbilstošajiem svariem un summējot, iegūst kopējo rezultātu.
Šis problēmas risinājums paredz, ka ir pietiekami daudz informācijas, lai noteiktu svarus.
Visi apsvērtie lēmuma pieņemšanas kritēriji rada dažādus rezultātus. Tāpēc vispirms tiek izvēlēts kritērijs, kuru lēmumu pieņēmējs uzskata par “labāko”, un pēc tam tiek iegūts tam “labākais” risinājums.
Apskatīsim uzskaitīto lēmumu pieņemšanas metožu pielietojumu, izmantojot vienkāršu piemēru.
Kā jau minēts, pieņemot lēmumus, jāvadās pēc attiecīgajiem noteikumiem. Lēmumu pieņēmējs pats izvēlas, kuru noteikumu izmantot, jo katram gadījumam ir piemērojams īpašs noteikums. Tātad tie ir sadalīti divās grupās:
Noteikumi lēmumu pieņemšanai, neizmantojot rezultātu varbūtību skaitliskās vērtības;
Noteikumi lēmumu pieņemšanai, izmantojot rezultātu varbūtību skaitliskās vērtības.
Piemērs. 3 Pieņemsim, ka esat CakeBox maiznīcas īpašnieks. Katras dienas sākumā jums ir jāizlemj, cik kūku jums vajadzētu būt noliktavā, lai apmierinātu pieprasījumu. Katra kūka jums maksā 0,70 USD, un jūs to pārdodat par 1,30 USD. Nākamajā dienā nav iespējams pārdot nepieprasītās kūkas, tāpēc atlikusī daļa tiek pārdota dienas beigās par USD 0,30 katra. Katras dienas sākumā ir jānosaka, cik kūkas jāiegādājas. Zemāk esošajā tabulā parādīti pārdošanas dati par iepriekšējiem periodiem.
Galds Pieprasījums pēc kūkām
Risinājums.
Tātad dienas sākumā varat iegādāties 1, 2, 3, 4 vai 5 kūkas dienā turpmākai pārdošanai. Kopumā lēmums un tā rezultāti ir aptuveni vienādi, taču, lai gan jūs varat pieņemt lēmumus, jūs nevarat kontrolēt rezultātus. Pircēji tos nosaka paši, tāpēc rezultāti ir arī "nenoteiktības faktors". Lai noteiktu katra iznākuma iespējamību, mēs izveidojam iespējamo risinājumu sarakstu un to atbilstošos rezultātus. Tabulā tika aprēķināti ienākumi, citiem vārdiem sakot, peļņa naudas izteiksmē jebkurai lēmumu un iznākuma kombinācijai:
TabulaIenākumi (peļņa) dienā, $
|
Iespējamie rezultāti: pieprasījums pēc kūkām dienā |
|
||||
Izmantojot katru no lēmuma pieņemšanas noteikumiem, jums ir jāatbild uz jautājumu: "Cik kūku vajadzētu iegādāties CakeBox katras dienas sākumā?"
1. Maksimax noteikums- maksimāli palielināt ienākumus. Katrs iespējamais risinājums tabulas apakšējā rindā atbilst maksimālajiem ienākumiem. Saskaņā ar šo noteikumu dienas sākumā iegādāsieties piecas kūkas. Tāda ir kāršu spēlētāja pieeja – iespējamo zaudējumu ignorēšana, rēķināšanās ar iespējamiem maksimāliem ienākumiem.
Tabula Maksimālie ienākumi
2. Maksimīna noteikums- minimālo ienākumu maksimizēšana. Katrs iespējamais risinājums tabulas augšējā rindā atbilst minimālajiem ienākumiem (tabula). Saskaņā ar šo noteikumu dienas sākumā iegādāsieties vienu kūku, lai maksimāli palielinātu minimālos ienākumus. Šī ir ļoti piesardzīga pieeja lēmumu pieņemšanai.
Minimālo ienākumu tabula
3. Minimax noteikums- maksimāli iespējamo zaudējumu samazināšana. Šajā gadījumā lielāka uzmanība tiek pievērsta iespējamiem zaudējumiem, nevis ienākumiem. Iespējamo zaudējumu tabula sniedz priekšstatu par katra rezultāta peļņu, kas tiek zaudēta nepareiza lēmuma pieņemšanas rezultātā. Piemēram, ja pieprasījums ir divas kūkas un divas tika iegādātas, tad ienākumi būs 1,20 USD, bet, ja iegādājāties trīs, tad ienākumi būs 0,80 USD un esat zaudējis 0,40 USD. Šos 0,40 USD to sauc iespējamie zaudējumi vai zaudēti ienākumi. Iespējamo zaudējumu tabulu var iegūt no ienākumu tabulas, katram iznākumam atrodot lielākos ienākumus un salīdzinot tos ar citiem tāda paša iznākuma ienākumiem (sk. 3.7. tabulu).
Kā jau minēts, noteikums, kas tiek izmantots darbam ar zaudēto ienākumu tabulu, ir minimuma noteikums. To sauc arī minimālais noteikums iespējamiem zaudējumiem. Tas sastāv no maksimāli iespējamo zaudējumu izvēles katram lēmumam. Pēc tam tiek izvēlēts risinājums, kas noved pie maksimālo zaudējumu minimālās vērtības (tabula).
TabulaIespējamie zaudējumi dienā, $
|
Iespējamie rezultāti: pieprasījums pēc kūkām dienā |
Pārdošanai iegādāto kūku skaits (iespējamie risinājumi) |
||||
Tabula Maksimālie iespējamie zaudējumi
Minimālais maksimālo zaudējumu apjoms rodas, pērkot trīs vai četras kūkas dienā. Tāpēc saskaņā ar minimālo maksimumu jūs izvēlēsities vienu no šiem risinājumiem.
Visi apsvērtie lēmuma pieņemšanas kritēriji rada dažādus rezultātus. Tāpēc vispirms tiek izvēlēts kritērijs, kas tiek uzskatīts par “labāko”, un pēc tam tiek iegūts “labākais” risinājums.
Noteikumi lēmumu pieņemšanai, izmantojot rezultātu varbūtību skaitliskās vērtības
Iepriekšējā sadaļā mēs neizmantojām datus par iznākumu varbūtībām, tagad mēģināsim izmantot šos datus, pieņemot lēmumus.
1. Maksimālās iespējamības noteikums- maksimāli iespējamo ienākumu palielināšana. Apsveriet ikdienas kūku pieprasījuma relatīvo biežumu (varbūtību). Tabulā parādīti pārdošanas dati iepriekšējos periodos.
Tabula Pieprasījums pēc kūkām
Vislielākā varbūtība 0,3 atbilst pieprasījumam pēc trīs un četrām kūkām dienā. Tagad apsveriet katra rezultāta ienākumus un izvēlieties lielāko.
TabulaMaksimālie ienākumi Priekš katrs no risinājumiem
Saskaņā ar šo noteikumu CakeBox ir jāiegādājas četras kūkas dienā.
Lai attēlotu alternatīvas vadītāja lēmumiem, varat izmantot lēmumu tabulas vai lēmumu koki (mērķu koki ).
Tabulas lēmumu pieņemšanas metode
Lēmumu tabula (vai maksājumu tabula) ietver alternatīvas un to sekas , vai izejas , kuras parasti uzrāda naudas izteiksmē (maksas).
PIEMĒRS. Uzņēmums apsver iespēju ražot un tirgot jaunu produktu. Šī projekta izskatīšanai ir nepieciešams projektēt un uzbūvēt jaunu rūpnīcu - lielu vai mazu. Šī produkta tirgus var būt labvēlīgs vai nelabvēlīgs. Protams, ir alternatīva tam, ka vispār neko nebūvēt un neražot.
Izveidosim tabulu uzņēmumam, pamatojoties uz šādu informāciju. Liela rūpnīca: labvēlīga tirgus gadījumā - dos tīro peļņu 200 000 USD; nelabvēlīgs rada neto zaudējumus USD 180 000. Maza rūpnīca: labvēlīga tirgus gadījumā - dos tīro peļņu USD 100 000; nelabvēlīgi rezultāti, tīrie zaudējumi USD 20 000 apmērā.
Vēl viens piemērs lēmumu pieņemšanai pilnīgas nenoteiktības apstākļos
Ja ir pilnīga nenoteiktība par to, kurš dabas stāvoklis varētu parādīties tabulā (tas nozīmē, ka mēs nevaram novērtēt katra iespējamā iznākuma iespējamību), tad šajā gadījumā mēs pievēršamies trīs kritērijiem lēmuma pieņemšanai nenoteiktības apstākļos.
|
Alternatīvas |
Dabas stāvoklis |
Maksimums pēc kārtas, $ |
Minimums pēc kārtas, $ |
Vidējais pēc kārtas, $ |
||||
|
Labvēlīgs tirgus, $ |
Nelabvēlīgs tirgus, $ |
|||||||
|
Uzcelt lielu rūpnīcu | ||||||||
|
Izveidojiet nelielu augu | ||||||||
|
Nebūvējiet neko | ||||||||
|
Tikpat iespējams |
||||||||
|
RISINĀJUMS |
Veidojiet lielu |
Nebūvējiet neko |
Veidojiet mazu |
|||||
Lēmumu pieņemšana pakļauta riskam
Šis ir visizplatītākais gadījums, tas ir situācijas un lēmuma varbūtības novērtējums. Var rasties vairāki iespējamie dabas stāvokļi, un katram stāvoklim ir noteikta varbūtība.
Ņemot vērā tabulas risinājumus ar nosacījumu stāvokļiem un varbūtības aplēsēm visiem dabas stāvokļiem, mēs varam noteikt paredzamā naudas atdeve ( gaidāms monetāri vērtību – EMV ) katrai opcijai.
Šis skaitlis apzīmē opcijas paredzamo vērtību vai katras opcijas vidējo atlīdzību, tas ir, atlīdzību, ko mēs iegūtu, ja lēmumu varētu atkārtot daudzas reizes. Viens no populārākajiem risinājumiem ir izvēlēties opciju, kurai ir visaugstākā EMV vērtība.
EMV i == (Atgriešanās atbilstoši 1. dabas stāvoklim) 1 * (1. dabas stāvokļa varbūtība) +
(Atgriešanās atbilstoši 2. dabas stāvoklim) 2 * (2. dabas stāvokļa varbūtība) +
(Atgriešanās saskaņā ar n-to dabas stāvokli) n * (N-tā dabas stāvokļa varbūtība)
PIEMĒRA TURPINĀJUMS
Ja pārvaldnieks uzskata, ka labvēlīgo un nelabvēlīgo tirgu iespējamība ir vienāda un vienāda ar 0,5, tad katrai opcijai var noteikt EMV:
EMV 1 = 0,5*200000 + 0,5*(-180000) = 10000 ASV dolāru
EMV 2 = 0,5*100000 + 0,5*(-20000) = 40 000 $ (maksimums)
Maksimālais EMV ir 2. variantā, tāpēc būvēsim nelielu ražotni.
CITI PIEMĒRI NOSACĪJUMI
Pieņemsim, ka šis vadītājs ir saņēmis piedāvājumu no tirgus izpētes firmas, lai palīdzētu viņam pieņemt lēmumu. Tirgus pētnieki apgalvo, ka viņu analīze noteikti pateiks uzņēmumam, vai tirgus būs labvēlīgs piedāvātajam produktam, tas ir, tas ļaus tam pāriet no riska lēmumu pieņemšanas uz lēmumu pieņemšanu noteiktības apstākļos un tādējādi pasargās no ļoti dārga kļūda.
Stingrs tirgus izpēte un prasa daudz par savu pakalpojumu - 65 000 USD.
Rodas daudz jautājumu:
Vai jums vajadzētu nolīgt uzņēmumu, lai iegūtu informāciju?
Vai šī informācija ir 65 000 vērta?
Cik tas patiesībā varētu maksāt?
Nosakot tādu vērtību ideāls informācija ir ļoti noderīga. Tas noteiks augšējo robežu summai, ko var tērēt mārketinga konsultanta piedāvātajai informācijai.
Informācijas vērtību var definēt kā starpību starp atdevi noteiktības apstākļos un atdevi riska apstākļos. Viņi viņu sauc nevainojamas informācijas paredzamā vērtība ( Paredzams Vērtība no Perfekti Informācija ) – EVPI :
EVPI= (paredzamā vērtība zem noteiktības) – (maksimālais EMV)
Paredzamā vērtība zem noteiktības ir paredzamā vidējā atdeve, ja mums ir ticama informācija pirms lēmuma pieņemšanas. Lai to aprēķinātu, mēs izvēlamies labāko alternatīvu katram dabas stāvoklim un reizinām tā radīto atdevi ar šī dabas stāvokļa iestāšanās varbūtību.
PIEMĒRA TURPINĀJUMS
Labākais iznākums labvēlīgam tirgum ir uzbūvēt lielu rūpnīcu ar izmaksu USD 200 000. Labākais iznākums nelabvēlīgam tirgum ir nebūvēt neko ar izmaksu USD 0. Paredzamā atdeve noteiktības apstākļos ir
($200 000) * 0,5 + ($0) * 0,5 = $ 100 000
Maksimālā EMV – paredzamā peļņa naudas izteiksmē ir 40 000 USD.
Definēsim EVPI:
EVPI= (100 000 USD) – (40 000 USD) = 60 000 USD.
Tādējādi maksimālā summa, ko uzņēmums var maksāt par perfektu informāciju, ir USD 60 000. Secinājums ir balstīts uz pieņēmumu, ka katra dabas stāvokļa iespējamība ir 0,5.
Lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz mērķu koku
Iepriekš izmantotās metodes ietvēra vienu risinājumu. Praksē viena lēmuma pieņemšana noved pie nepieciešamības pieņemt nākamo, kas izriet no iepriekšējā. Šajā gadījumā neder tabulas metode, bet tiek izmantotas hierarhiskās - lēmumu pieņemšanas koki, mērķu vai lēmumu koki.
Lēmumu koks - tas ir grafisks procesa attēlojums, kas identificē lēmumu alternatīvas, dabas stāvokļus un to atbilstošās atmaksāšanās varbūtības katrai alternatīvu un dabas stāvokļu kombinācijai.
Pirmais solis ir uzzīmēt mērķu koku un noteikt visu konkrētas problēmas rezultātu atdevi.
Šajā gadījumā tas tiek pieņemts termini un apzīmējumi:
Alternatīva - darbības virziens vai stratēģija, ko var izvēlēties lēmumu pieņēmējs (DM).
Dabas stāvoklis - situācija, kuru lēmumu pieņēmējs nevar ietekmēt vai tai ir ļoti maza ietekme
Lēmumu kokam izmantotie simboli:
alternatīvas.
PIEMĒRA TURPINĀJUMS
Mēs balstīsimies uz pieņēmumu, ka piekritām maksāt citam uzņēmumam tikai USD 10 000 par tirgus izpēti. Pirmais lēmuma punkts ir veikt tirgus izpēti vai ne. Ja nē, tad pastāv 0,5 varbūtība, ka tirgus būs labvēlīgs vai nē.
Ja tiek pieņemts lēmums veikt pētījumu, tad dabas mezglam numur 1 ir divi atzari. Teiksim, ka pastāv 45 procentu iespēja, ka pētījuma rezultāti uzrādīs produktam labvēlīgu tirgu, un 0,55 iespēja, ja rezultāts būs negatīvs.
Tomēr pastāv arī iespēja, ka 10 000 ASV dolāru pētījums nesniegs precīzu vai pat ticamu informāciju. Jebkurš tirgus pētījums ir pakļauts kļūdām. Šajā gadījumā pastāv 22% iespēja, ka tirgus būs nelabvēlīgs, lai gan pētījuma rezultāti būs pozitīvi.
Visbeidzot, aprēķinot atdevi, ņemsim vērā mūsu izpētes izdevumus 10 000 USD apmērā visos koka augšdaļas zaros.
Noskaidrojot visas varbūtības un atdevi, varam sākt aprēķināt paredzamo atdevi naudas izteiksmē katrai filiālei. Sāksim no gala un (vai koka labās puses) un strādāsim atpakaļ. Kad būsim pabeiguši, mēs uzzināsim labāko risinājumu.
EMV (2. mezgls) = 0,78 * 190 000 ASV dolāri + 0,22 * (-190 000 ASV dolāri) = 106 400 ASV dolāri
EMV (3. mezgls) = 0,78 * 90 000 ASV dolāri + 0,22 ASV dolāri (-30 000 ASV dolāri) = 63 800 ASV dolāri
EMV (nebūvēt) = -10 000 USD
Ja pētījuma rezultāts ir labvēlīgs, jābūvē liela rūpnīca
EMV (4. mezgls) = 0,27 * 190 000 $ + 0,73 * (-#190 000) = – 87 400 ASV dolāri
EMV (5. mezgls) = 0,27 * 90 000 ASV dolāri + 0,73 * (–30 000 ASV dolāri) = 2400 ASV dolāri
EMV (nebūvēt) = – 10 000 USD
Ja pētījuma rezultāts ir nelabvēlīgs, uzņēmumam jābūvē neliela rūpnīca ar paredzamo atdevi 2400 USD apmērā.
Turpinot strādāt atpakaļ koka augšdaļā, aprēķināsim paredzamo atdeves vērtību, veicot tirgus pētījumu:
EMV (mezgls 1) = 0,45 * 106 400 + 0,55 * 2400 ASV dolāri = 49 200 ASV dolāri
Ja tirgus izpēte nav veikta, tad:
EMV (6. mezgls) = 0,50 *200 000 ASV dolāru + 0,50* (-180 000 ASV dolāru) = 10 000 ASV dolāru
EMV (7. mezgls) = 0,50 * 100 000 ASV dolāru + 0,50 * (-20 000 ASV dolāru) = 40 000 ASV dolāru
EMV (neveidot) = 0 USD
Ja pētījumi nav veikti, tad vislabākais variants ir būvēt nelielu ražotni.
Tādējādi mēs varam izdarīt galīgos secinājumus : veicot izpēti, atdeve ir $49 200, neveicot – $40 000. Pirmajā gadījumā būvēt lielu ražotni, otrajā mazu ražotni.
Pirmā sekunde
Punkta punkts atsitiens
Risinājumi risinājumi
Izdevīgs tirgus (0,78) 190 000 USD
Liels
2. rūpnīca Nelabvēlīgs tirgus (0,22) - 190 000 USD
Izdevīgs tirgus (0,78) 90 000 USD
Mazs nelabvēlīgs tirgus (0,22) - 30 000 USD
Pētījums
Rezultāti nav - 10 000 USD
pieņemama uzbūve
Izdevīgs tirgus (0,27) 190 000 USD
1 Liels
Plant 4 Nelabvēlīgais tirgus (0,73) - 190 000 USD
Veikt labvēlīgu tirgu (0,27) 90 000 USD
tirgus 5
pētījums Mazais nelabvēlīgais tirgus (0,73) - 30 000 USD
Pētījums Nr
būvniecības rezultāti - 10 000 USD
negatīvs
Izdevīgs tirgus (0,50) 200 000 USD
Liels
6. rūpnīca Nelabvēlīgs tirgus (0,50) - 180 000 USD
Izdevīgs tirgus (0,50) 100 000 USD
Neveiciet 7
izpētīt Mazo nelabvēlīgo tirgu (0,50) - 20 000 USD
būvēt
7. attēls – koks ar izmaksām un varbūtībām lēmumam būvēt rūpnīcu
Tēma Ekspertu novērtējuma metode. Hierarhijas analīzes metode
Ekspertu vērtējumi
Mūsdienu tirgus apstākļiem ir aktuāla vecā patiesība “pārvaldīt nozīmē paredzēt”.
Ir iespējams sistematizēt grūtības, kas rodas, izstrādājot sarežģītus risinājumus:
sākotnējā statistiskā informācija Nav Vienmēr pietiekami uzticams; pat ja tas ir uzticams, tas ne vienmēr var kalpot par uzticamu pamatu lēmumu pieņemšanai, kas vērsti uz nākotni, jo darbības apstākļi var krasi mainīties - jauna produkta pārdošanas apjomi, riska un krīzes apstākļi utt.;
ir kāda informācija kvalitatīvs raksturs un principā nevar kvantitatīvi noteikt - sociālo un politisko faktoru ietekme, inovāciju ieviešanas ekonomiskais efekts, klientu lojalitāte utt.;
lēmuma pieņemšanas brīdī nav pieejami dati , kas var ietekmēt lēmumu izpildi nākotnē, taču tos nevar ignorēt;
jebkura ideja potenciāli ietver iespēju dažādos veidos to īstenošana un ekonomiskās sekas rada vairākus rezultātus, kas ir iepriekš jānovērtē; novērtējums tiek veikts ierobežotu resursu apstākļos , un viena lēmuma pieņemšana noved pie citu noraidīšanas, kas var būt ne mazāk efektīva;
polisēmija, daudzdimensionalitāte un kvalitatīva atšķirība vispārējā risinājuma kvalitātes kritērijā iekļautie rādītāji ir šķērslis katra iespējamā risinājuma efektivitātes, kvalitātes, vērtības vai lietderības izvērtēšanai.
Secinājums: Pieņemot lēmumus, aprēķinu izmantošana ir jāapvieno ar vadītāju, zinātnieku, speciālistu - ekspertu spriedumu izmantošanu. Tas ļauj izmantot viņu individuālo un kolektīvo pieredzi, kas bieži vien ir “slēpta”, izteikta vienkārši kā veselais saprāts. Neiespējamību iegūt formalizētu un absolūti uzticamu informāciju mazina, izmantojot matemātiskās un statistiskās analīzes un ekspertu vērtējumu vispārināšanas metodes.
No speciālistiem saņemtās informācijas izmantošanu, tās vākšanu, sintēzi un analīzi, izmantojot īpašas procedūras un matemātiskas metodes, sauc ekspertu novērtējuma metodes.
Pamata salīdzinošās pārskatīšanas procesa posmi :
Pētījuma mērķa un uzdevumu veidošana, budžeta noteikšana, sagaidāmais rezultāts un tā pasniegšanas forma;
Grupas veidošana vērtēšanas procesa vadīšanai;
Ekspertu informācijas iegūšanas metodes un tās apstrādes metožu izvēle;
ekspertu grupas atlase [ekspertu kompetences novērtējums],
Reitingu sistēmas izstrāde, anketas (anketas), [vērtējumu priekšapstrāde]
Ekspertu aptauja, ekspertu viedokļu konsekvences novērtējums,
Aptaujas rezultātu apstrāde un analīze,
Rezultātu interpretācija un lēmumu pieņemšana.
Pirmos četrus posmus veic organizācijas vadītāji un viņu iecelts ekspertu pētījumu vadītājs, un tiem ir neformāls raksturs.
Ekspertu vērtējumu prezentēšana un pirmapstrāde
