Resúmenes

Decisiones en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre

Plan

Introducción.

1.1 Definiciones teóricas

1.1.1 Solución.

1.1.2 Certeza.

1.1.3 Riesgo.

1.1.4 Incertidumbre.

1.2 Decisiones tomadas en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre.

1.3 Modelos y métodos de toma de decisiones.

Conclusión.

Bibliografía.

Introducción

La toma de decisiones es la parte principal del trabajo de los gerentes en cualquier nivel de cualquier empresa. Por lo tanto, comprender todas las complejidades del proceso de toma de decisiones en diversas condiciones, el conocimiento y la aplicación de diversos métodos y modelos de toma de decisiones juega un papel importante en el aumento de la eficiencia del personal de gestión.

En este trabajo, el autor intentará considerar conceptos relacionados con la toma de decisiones en diversas condiciones. Como, por ejemplo, “riesgo”, “certidumbre”, “incertidumbre”. Se considerarán algunos ejemplos de toma de decisiones en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre. También se discutirán algunos métodos y modelos de toma de decisiones. Además, el autor intentará analizar la situación en el ámbito de la toma de decisiones en las empresas moldavas en esta etapa de su desarrollo y la situación actual en nuestra sociedad.

En nuestro país por mucho tiempo El problema de la formación del personal directivo no ha recibido la debida atención. Esto sucedió porque en el sistema de mando administrativo las principales decisiones se tomaban a nivel de ministerios y departamentos. A un nivel inferior, estas decisiones apenas se estaban implementando. También en un nivel inferior se tomaban decisiones tácticas, que también estaban controladas por autoridades superiores. En las condiciones de la transición a una economía de mercado, la responsabilidad a la hora de tomar decisiones de los directivos de todos los niveles aumenta significativamente. Esto se debe a que cada decisión puede afectar la posición de esa organización en particular, y no existen autoridades superiores que desarrollen y controlen las decisiones estratégicas. Por tanto, la consideración de este problema es muy relevante.

1.1 Definiciones teóricas.

1.1.1 Solución

El proceso de toma de decisiones es individual para cada persona, muy complejo y pocos pueden evitarlo. La capacidad de tomar decisiones de forma rápida y correcta se desarrolla con la experiencia.

Diferentes expertos dan diferentes definiciones al concepto de "solución", pero de todas las definiciones se deduce que

Una decisión es una elección de alternativa.

Las decisiones incluyen elecciones completamente diferentes que tomamos. La vida cotidiana: elección de ropa, menú, etc. Algunas son aceptadas por nosotros de forma absolutamente mecánica, sin pensar ni considerar detenida y sistemáticamente todas las alternativas. Sin embargo, en la vida cotidiana hay decisiones en las que pasamos horas, días, meses y años pensando.

En la gestión, la toma de decisiones es un proceso más sistemático que en la vida privada. Esto conlleva mucha más responsabilidad. Los gerentes toman decisiones que involucran a muchas personas y mucha responsabilidad financiera. Por tanto, no pueden tomar decisiones precipitadas.

Las decisiones que toma un gerente para cumplir con las responsabilidades de su puesto se denominan decisiones organizacionales. Las decisiones organizacionales se clasifican en programadas o no programadas.

Una decisión programada es una decisión que se toma como resultado de la implementación de una determinada secuencia de acciones o pasos, temas similares, que se toman al resolver una ecuación matemática. Normalmente, el número de alternativas posibles es limitado y las elecciones deben realizarse dentro de las instrucciones dadas por la organización.

Las decisiones no programadas son decisiones que se toman en situaciones que hasta cierto punto son nuevas, no están estructuradas internamente o involucran factores desconocidos.

Muy raramente, las decisiones tomadas por un gerente pueden considerarse programadas o no programadas en forma pura. Incluso la decisión más estructurada implica alguna iniciativa personal de quien toma la decisión, y para tomar una decisión no programada, casi siempre se pueden utilizar aspectos de la metodología para tomar decisiones programadas.

Cabe señalar que cualquier solución no puede tener un efecto puramente resultados positivos. Hay aspectos negativos en cualquier resultado. Por lo tanto cualquier decisión organizacional es un compromiso. En cada caso, el directivo debe elegir entre los inevitables aspectos negativos. Además, la existencia de elementos negativos en cualquier decisión no debería repercutir en un buen líder. influencia psicológica, es decir, para impedir que los directivos tomen más decisiones.

En diferentes organizaciones, varias decisiones pueden ser tomadas por una sola persona o colectivamente. Depende del nivel de decisión, la estructura de la organización y el nivel de delegación de autoridad. Generalmente las decisiones más difíciles Plan estratégico se toman colectivamente, lo que reduce el riesgo de tomar una decisión subóptima y reduce la carga moral de las personas que toman la decisión.

El proceso de toma de decisiones es un proceso psicológico. La gente no siempre toma decisiones lógicas al tomar decisiones. Las decisiones van desde espontáneas hasta muy lógicas. Por lo tanto, los procesos de toma de decisiones se dividen en intuitivos, críticos y racionales, aunque las decisiones rara vez caen en una sola categoría.

Una decisión intuitiva es una decisión que se toma sólo sobre la base de que el gerente tiene la sensación de que es correcta. Sin embargo, el directivo no lo considera todo. opciones posibles, no tiene en cuenta todas sus ventajas y desventajas y no necesita comprender la situación.

Las decisiones basadas en juicios a menudo parecen intuitivas porque su lógica no es obvia. Esta decisión es una elección basada en el conocimiento o la experiencia acumulada. Una persona utiliza el conocimiento de lo que ha sucedido antes en situaciones similares para predecir el resultado de decisiones alternativas en una situación existente. Este método de toma de decisiones tiene efectos positivos y lados negativos. Lo positivo es que efectivamente muchas situaciones tienden a repetirse y el uso de este método de toma de decisiones permite ahorrar tiempo y dinero, ya que la decisión la toma el gerente muy rápidamente y sin cobrar. información adicional y su análisis. Sin embargo, estas decisiones se toman sobre la base del sentido común, lo que en su verdadero sentido es muy raro. Además, la información sobre la cual se toma una decisión determinada puede verse distorsionada por las necesidades de las personas y otros factores. Además, el juicio no permite tomar decisiones correctas en situaciones únicas o completamente nuevas, ya que quien toma las decisiones no tiene la experiencia necesaria para justificar la elección. Dado que el juicio siempre se basa en la experiencia, cambia la orientación de la toma de decisiones en una dirección que el gerente conoce de situaciones anteriores. Esto puede hacer que el gerente pierda nuevas alternativas.

Una decisión racional es aquella que se justifica mediante un proceso analítico objetivo. Este es un proceso estructurado, que generalmente consta de 5 pasos (Apéndice 1), aunque el número de pasos depende del problema en sí.

Además de todo lo anterior, el proceso de toma de decisiones está influenciado por factores como las valoraciones personales del gerente, el entorno de toma de decisiones, limitaciones de información, restricciones de comportamiento, etc.

Este artículo examinará los factores asociados con el entorno de toma de decisiones: certeza, riesgo e incertidumbre.

1.1.2 Certeza

La decisión se toma en condiciones de certeza, cuando el directivo puede determinar con precisión el resultado de cada decisión alternativa posible en una situación determinada. Relativamente pocas decisiones organizacionales o personales se toman en condiciones de certeza. Sin embargo, todavía ocurren. Además, los elementos de decisiones importantes y complejas pueden considerarse ciertos. El nivel de certeza en la toma de decisiones depende de ambiente externo. Aumenta cuando existe un marco legal sólido que limita el número de alternativas y reduce el nivel de riesgo.

1.1.3 Riesgo

Las decisiones tomadas bajo condiciones de riesgo incluyen aquellas decisiones cuyos resultados no son seguros, pero la probabilidad de cada una posible resultado puede ser determinado. La probabilidad se define en el rango de 0 a 1 y representa el grado de posibilidad de que ocurra un evento determinado. La suma de las probabilidades de todas las alternativas debe ser igual a uno.

El riesgo en la toma de decisiones puede variar. En economía existen varios tipos de riesgo: seguros, cambiarios, crediticios, etc. Dependiendo del tipo de riesgo, su probabilidad se puede determinar mediante métodos matemáticos y estadísticos.

La forma más deseable de determinar la probabilidad es la objetividad. La probabilidad es objetiva cuando puede determinarse mediante métodos matemáticos o mediante análisis estadístico de la experiencia acumulada. La probabilidad se puede determinar objetivamente si se dispone de suficiente información relevante para que la predicción sea estadísticamente confiable.

En muchos casos, una organización no tiene información suficiente para realizar una evaluación de probabilidad objetiva. En este caso, los gerentes suelen utilizar juicios sobre la posibilidad de tomar alternativas con una u otra probabilidad subjetiva o estimada.

1.1.4 Incertidumbre

Las decisiones se toman en condiciones de incertidumbre, cuando es imposible estimar la probabilidad de resultados potenciales. Esto ocurre cuando los factores a tener en cuenta son tan nuevos y complejos que es imposible obtener suficiente información relevante que pueda ayudar a determinar objetivamente la probabilidad, o la situación existente no obedece a patrones conocidos. Por lo tanto, la probabilidad de un resultado particular no se puede predecir con suficiente certeza. La incertidumbre es característica de algunas decisiones tomadas en entornos que cambian rápidamente.

Ante la incertidumbre, un directivo tiene dos opciones principales. Primero, intenta conseguir más informacion relevante y analizar el problema nuevamente. Esto a menudo reduce la novedad y la complejidad del problema. Al hacerlo, el gerente combina esta información con experiencia, juicio o intuición acumulada para asignar una probabilidad subjetiva o percibida a un conjunto de resultados. En segundo lugar, puede actuar estrictamente de acuerdo con la experiencia, el juicio y la intuición pasadas y hacer suposiciones sobre la probabilidad de los acontecimientos. Esto es necesario cuando no hay tiempo suficiente para recopilar información adicional.

1.2 Decisiones tomadas en condiciones de certeza, riesgo e incertidumbre

Como se mencionó anteriormente, las decisiones tomadas en condiciones de absoluta certeza, en vida real no puede ser. Sin embargo, hay situaciones en las que una decisión se toma en condiciones de certeza casi total. Por ejemplo, la decisión de invertir ganancias retenidas en valores gubernamentales. EN en este caso el administrador sabe exactamente el tamaño de la cantidad invertida, puede elegir el momento de la inversión, calcular la rentabilidad y puede calcular con precisión el beneficio planificado de esta inversión y el momento de su recepción. El Estado sólo puede incumplir sus obligaciones en caso de circunstancias de emergencia, cuya probabilidad es muy baja. Sin embargo, en las condiciones que prevalecen en este momento En nuestra república, este ejemplo refleja un nivel de certeza menor que en los países desarrollados.

En países con economías desarrolladas y estables, un gerente también puede calcular con precisión los costos de producir un determinado tipo de producto en el futuro cercano. Esto es posible porque los costos fijos, los costos de materiales y fuerza laboral conocido o puede calcularse con un alto grado de precisión.

Las decisiones tomadas en condiciones de riesgo ocupan una parte importante de todo el conjunto de decisiones tomadas por los directivos. La dirección debe considerar el nivel de riesgo al tomar decisiones sobre el factor más importante. Para tomar decisiones en condiciones de riesgo, una empresa debe tener una cantidad suficiente de información relevante. Esta informacion Puede ser obtenido diferentes caminos. Hay fuentes externas: diversos datos estadísticos de ministerios y departamentos, resultados. investigación sociológica, resultados del censo, etc.

En ausencia de fuentes externas de información, la empresa puede realizar su propia investigación. El análisis de mercado se utiliza mucho para predecir la percepción de nuevos productos, programas de televisión y políticos. Se ha convertido en un campo muy importante y se ha convertido en una parte integral de las actividades de casi todas las grandes organizaciones que se ocupan del público en general. Por ejemplo, los gigantes del automóvil Ford y Chrysler, antes de comenzar a diseñar un nuevo tipo de automóvil, estudian cuidadosamente la demanda y las necesidades de los consumidores, calculan las probabilidades de diferentes volúmenes de ventas dependiendo de las condiciones del mercado y solo entonces comienzan a diseñar un automóvil nuevo.

Un buen ejemplo de toma de decisiones bajo riesgo son las decisiones sobre seguros. Las estadísticas sobre reclamaciones de seguros en todos los ámbitos se llevan a cabo de forma muy completa. Por lo tanto, el gerente puede calcular la probabilidad de que ocurra o no un evento asegurado y tomar una decisión sobre asegurar o no ciertos bienes de la empresa, transacciones financieras, etc.

El jefe de la organización de seguros, con base en los mismos datos, determina el monto de los posibles pagos del seguro y, en consecuencia, el monto por el cual es necesario contratar pólizas de seguro para cubrir posibles pérdidas y obtener ganancias.

Por ejemplo, el director de una empresa de transporte por carretera no está seguro de que vayan a producirse accidentes y, si los hay, cuánto costarán. Pero por las estadísticas sabemos que uno de cada diez conductores sufre un accidente una vez al año. También se sabe que el importe medio de los daños causados ​​por un accidente es de 2.000 dólares. Con una flota de 100 automóviles, un gerente puede decidir que 10 automóviles se verán involucrados en un accidente y el daño total será de aproximadamente $20 000 y, por lo tanto, decidir asegurar por esa cantidad.

En la práctica, las decisiones tomadas en condiciones de total incertidumbre prácticamente nunca ocurren. Esto se debe a que, en cualquier caso, se puede recopilar alguna información adicional relevante y analizar la situación nuevamente, o tomar una decisión basada en el juicio, la intuición y el análisis de la experiencia acumulada del gerente, lo que también reduce la incertidumbre. El mayor potencial de incertidumbre se encuentra en entornos socioculturales, políticos y de uso intensivo de conocimiento.

Un ejemplo sorprendente de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre puede ser la decisión de desarrollar equipos nuevos y muy complejos. La razón es que el desarrollo requiere largo tiempo, y durante este tiempo, los competidores pueden crear equipos más eficientes o pueden realizarse descubrimientos que impidan el uso del equipo que se está desarrollando.

1.3 Modelos y métodos de toma de decisiones

Para tomar decisiones óptimas, debes utilizar el método científico. En la ciencia de la gestión, el método científico implica la presencia de una determinada estructura del proceso de toma de decisiones (Apéndice 2) y el uso de diversos métodos y modelos de toma de decisiones.

Modelos de toma de decisiones. La simulación se utiliza ampliamente para la toma de decisiones. Un modelo es una representación de un objeto, sistema o proceso en una forma diferente al original, pero conservando sus características principales. Las razones para el uso de modelos en economía son: la complejidad natural de muchas situaciones organizativas, la imposibilidad de realizar experimentos en la vida real y la orientación de la gestión hacia el futuro.

Los siguientes modelos se utilizan en la ciencia de la gestión:

• teoría de juego;
• modelos de teoría de colas;
• modelos de gestión de inventarios;
• modelo programación lineal;
• tareas de transporte;
• modelado de simulación;
• análisis de red;
• análisis Economico.

Teoría de juego. Este método se utiliza para modelar una evaluación del impacto de una decisión sobre los competidores. Fue desarrollado originalmente por los militares para tener en cuenta la estrategia. posibles acciones enemigo. En los negocios, los modelos de juego se utilizan para predecir la reacción de los competidores ante cambios de precios, modificación y desarrollo de nuevos productos, ofertas de servicios adicionales, etc. La teoría de juegos se utiliza con menos frecuencia que otros modelos porque las situaciones del mundo real son muy complejas y cambian con frecuencia. Pero, sin embargo, la teoría de juegos es útil para determinar los factores más importantes que requieren consideración en una situación de toma de decisiones en un entorno competitivo. Gracias a la aplicación de esta teoría, una organización puede predecir las acciones de los competidores, lo que supone una ventaja y aumenta la competitividad.

Los modelos de teoría de colas, o modelos de servicio óptimo, se utilizan para determinar el número óptimo de canales de servicio en relación con la demanda. Aplicable en Diferentes situaciones, donde se encuentran los clientes y sus puntos de atención (reserva de billetes por teléfono, atención al cliente en el banco, número de zonas de descarga en almacenes, etc.). Se utiliza para equilibrar los costos de canales de servicio adicionales y las pérdidas del servicio en un nivel subóptimo. Por ejemplo, si un cliente de un banco espera demasiado para que le atiendan su turno, puede verse tentado a cambiar de banco. Por tanto, es necesario incrementar el número de personal que atiende a los clientes. El modelo de teoría de colas le ayudará a determinar cuántas personas necesita para aumentar la cantidad de personas.

Los modelos de gestión de inventarios se utilizan para determinar el momento de realizar pedidos de recursos y sus cantidades, así como la masa de productos terminados en los almacenes. El propósito de este modelo es optimizar el inventario en la empresa. Su acumulación excesiva, si bien ayuda a evitar pérdidas por su escasez, en muchos casos minimiza los costes de realización de pedidos, ya que se realizan en grandes cantidades, pero también conlleva costes adicionales de almacenamiento, recarga, pérdidas por deterioro, disminución. en capital de trabajo, lo que reduce la movilidad de la empresa en la toma de decisiones cuando surge una nueva situación de mercado.

Los modelos de programación lineal se utilizan para determinar la forma óptima de asignar recursos escasos en presencia de demandas competitivas. Este tipo Los modelos son más comunes en las empresas industriales. Consiste en que ayuda a maximizar las ganancias en presencia de varios recursos, cada uno de los cuales se utiliza para producir varios tipos de bienes. Normalmente, a la hora de resolver la optimización de este tipo de modelos se suele utilizar el método Simplex.

Las tareas de transporte son tareas que optimizan la entrega de recursos en presencia de varios puntos de envío y varios puntos de recepción con diferentes costos de entrega a diferentes puntos. Es un tipo especial de problema de programación lineal.

La simulación se refiere al proceso de crear un modelo y usarlo experimentalmente para determinar cambios en una situación real. La simulación se utiliza en situaciones que son demasiado complejas para métodos matemáticos como la programación lineal. Al experimentar con un modelo de sistema, es posible establecer cómo reaccionará ante ciertos cambios o eventos, en un momento en que no es posible observar este sistema en la realidad.

Análisis de red. De análisis de red Se utiliza principalmente la teoría de grafos. La teoría de grafos le permite crear cronogramas óptimos para varios proyectos. Esto le permite minimizar tanto el tiempo de implementación del proyecto como sus costos.

El análisis económico es uno de los métodos de modelización más comunes, aunque no se percibe como modelado. El análisis económico incluye casi todos los métodos para evaluar los costos y beneficios económicos, así como la rentabilidad relativa de una empresa. El análisis económico incluye el análisis del punto de equilibrio, la determinación del rendimiento del capital invertido, la cantidad de beneficio neto en un momento dado, etc. Estos modelos se utilizan ampliamente en contabilidad y contabilidad financiera.

Métodos de toma de decisiones. A la hora de tomar una decisión, independientemente de los modelos utilizados, existen algunas reglas de decisión. Una regla de decisión es un criterio mediante el cual se emite un juicio sobre la optimización de un resultado específico dado. Hay dos tipos de reglas. Uno no utiliza valores numéricos de resultados probables, el segundo utiliza valores dados.

El primer tipo incluye las siguientes reglas de decisión:

1. Una decisión maximax es una decisión en la que se toma una decisión para maximizar el máximo ingreso posible. Este método es muy optimista, es decir, no tiene en cuenta posibles pérdidas y, por tanto, es el más arriesgado.
2. Una solución maximizadora es una solución que maximiza el mínimo ingreso posible. Este método tiene más en cuenta los aspectos negativos de diversos resultados y es un enfoque más cauteloso para la toma de decisiones.
3. Una solución minimax es una solución que minimiza la pérdida máxima. Este es el enfoque más cauteloso e inclusivo para la toma de decisiones. posibles riesgos. Las pérdidas aquí tienen en cuenta no sólo las pérdidas reales, sino también las oportunidades perdidas.
4. Criterio de Gurvich. Este criterio es un compromiso entre las soluciones maximin y maximax y es uno de los más óptimos.

El segundo tipo de toma de decisiones incluye decisiones en las que, además de las posibles ganancias y pérdidas, se tienen en cuenta las probabilidades de que ocurra cada resultado. Este tipo de toma de decisiones incluye, por ejemplo, la regla de máxima verosimilitud y la regla de optimización de expectativas matemáticas. Con estos métodos, generalmente se elabora una tabla de ingresos, que indica todas las opciones de ingresos posibles y la probabilidad de que ocurran. Cuando se utiliza la regla de máxima verosimilitud, uno de los resultados con máxima probabilidad se selecciona de acuerdo con una de las reglas del primer tipo.

Cuando se utiliza la regla para optimizar las expectativas matemáticas, se calculan las expectativas matemáticas de ingresos o pérdidas y luego se selecciona la opción óptima.

Dado que los valores de probabilidad cambian con el tiempo, la aplicación de reglas del segundo tipo generalmente implica probar la sensibilidad de las reglas a los cambios en las probabilidades de los resultados.

Además, el concepto de utilidad se utiliza para determinar las actitudes ante el riesgo. Es decir para todos posible resultado Además de la probabilidad, se calcula la utilidad de un resultado determinado, que también se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Para tomar decisiones óptimas, se utilizan los siguientes métodos:

• matriz de pagos;
• árbol de decisión;
• métodos de previsión.

La matriz de pagos es uno de los métodos de la teoría de decisión estadística que ayuda al gerente a elegir una entre varias opciones. Es especialmente útil en una situación en la que un gerente debe determinar qué estrategia contribuirá más al logro de los objetivos. En el muy vista general Matriz significa que el pago depende de ciertos eventos que realmente ocurren. Si el hecho o estado de naturaleza no se produce realmente, el pago será invariablemente diferente.

En general, una matriz de pagos es útil cuando:

1. Hay un número razonablemente limitado de alternativas u opciones estratégicas para elegir.
2. No se sabe con total certeza qué podría pasar.
3. Los resultados de una decisión dependen de la alternativa que se elija y de los acontecimientos que realmente tengan lugar.

Además, el gestor debe ser capaz de evaluar objetivamente la probabilidad de eventos relevantes y calcular el valor esperado de dicha probabilidad.

La probabilidad afecta directamente la determinación del valor esperado, el concepto principal de la matriz de pagos. El valor esperado de una alternativa u opción es la suma de los valores posibles multiplicada por las probabilidades correspondientes.

Al determinar el valor esperado de cada alternativa y organizar los resultados en forma de matriz, el gerente puede elegir fácilmente la opción más óptima.

El árbol de decisiones, una técnica de la ciencia de la gestión, es una representación esquemática de un problema de toma de decisiones que se utiliza para seleccionar el mejor curso de acción entre las opciones disponibles.

El método del árbol de decisión se puede utilizar tanto en situaciones en las que se aplica la matriz de pagos, como en más situaciones difíciles, en el que los resultados de una decisión influyen en las decisiones posteriores. Es decir, un árbol de decisión es un método conveniente para tomar decisiones consistentes(Apéndice 3).

Métodos de previsión. El pronóstico es un método que utiliza tanto la experiencia pasada como los supuestos actuales sobre el futuro para determinarlo. El resultado de una previsión de alta calidad puede servir como base para la planificación. Existen diferentes tipos de pronósticos: pronósticos económicos, pronósticos tecnológicos, pronósticos de competencia, pronósticos basados ​​en encuestas e investigaciones, pronósticos sociales.

Se utilizan todo tipo de pronósticos. varios métodos pronóstico. Los métodos de pronóstico incluyen:

• métodos informales;
• Métodos cuantitativos;
• métodos cualitativos.

Los métodos informales incluyen los siguientes tipos de información:

• La información verbal es la información más utilizada para analizar el entorno externo. Esto incluye información de transmisiones de radio y televisión, de proveedores, de consumidores, de competidores, de diversas reuniones y conferencias, de abogados, contables y consultores. Esta información es de muy fácil acceso y afecta a todos los principales factores del entorno externo que son de interés para la organización. Sin embargo, es muy variable y a menudo inexacta.
• La información escrita es información de periódicos, revistas, boletines, informes anuales. Esta información tiene las mismas ventajas y desventajas que la información verbal.
• Espionaje industrial.

Los métodos de pronóstico cuantitativo se utilizan cuando hay razones para creer que la actividad pasada ha seguido una tendencia particular que probablemente continuará en el futuro, y cuando hay suficiente información para identificar dichas tendencias. Los métodos cuantitativos incluyen:

• Análisis de series temporales. Se basa en el supuesto de que lo que ocurrió en el pasado proporciona una aproximación bastante buena del futuro. Esto se hace usando una tabla o gráfico.
• Modelado de causa y efecto (casual). El método de pronóstico cuantitativo matemáticamente más complejo. Se utiliza en situaciones con más de una variable. El modelado casual consiste en realizar pronósticos examinando la relación estadística entre el factor considerado y otras variables. De los modelos de pronóstico casuales, los más complejos son los modelos econométricos diseñados para predecir la dinámica económica.

Los métodos de pronóstico cualitativo implican pronosticar el futuro por parte de expertos. Hay 4 métodos más comunes de pronóstico cualitativo:

1. La opinión del jurado es una combinación y un promedio de las opiniones de expertos en áreas relevantes. Una versión informal de este método es la “lluvia de ideas”.
2. Opinión agregada de los especialistas en marketing. La opinión de los concesionarios o empresas comerciales es muy valiosa, ya que tratan directamente con el consumidor final y conocen sus necesidades.
3. El modelo de expectativas del consumidor es un pronóstico basado en los resultados de una encuesta a los clientes de la organización.
4. Método de valoraciones de expertos. Es un procedimiento que permite que un grupo de expertos llegue a un acuerdo. Por este método Expertos de diversos campos completan un cuestionario sobre este tema. Luego se les entregan cuestionarios completados por otros expertos y se les pide que reconsideren su opinión o justifiquen la original. El procedimiento se lleva a cabo 3-4 veces hasta lograr el resultado. decisión común. Además, todos los cuestionarios son anónimos, al igual que los propios expertos son anónimos, es decir, los expertos no saben quién más está en el grupo.

2.1 Problemas de toma de decisiones y formas de superarlos para los directivos moldavos.

Actualmente, la economía moldava atraviesa una crisis muy grande. La actual devaluación del leu, la crisis del sistema financiero y bancario y del complejo energético, la constante caída de la solvencia de la población en una situación política inestable han creado una situación en la que es muy difícil tomar decisiones óptimas. Esto se debe a que, debido a la crisis, la mayoría de las decisiones estratégicas se toman en condiciones de incertidumbre casi total. Además, en una situación en constante cambio, es muy difícil determinar posibles alternativas y sus resultados.

La situación con la toma de decisiones estratégicas se ve agravada por el hecho de que la república aún no cuenta con un número suficiente de personal directivo altamente calificado, es decir, gerentes preparados para gestionar y tomar decisiones en una economía de mercado. Esto se aplica tanto a las empresas y organizaciones como al gobierno. Además, el cambio constante marco legal no permite hacer previsiones a largo plazo a partir de las cuales se podrían tomar decisiones estratégicas.

Las bases para la formación de directivos apenas se están desarrollando, pero debido a la crisis general y la crisis del sistema educativo, las universidades no pueden formar directivos suficientemente cualificados. Entre otras cosas, para ser un verdadero gerente es necesario tener mucha experiencia laboral.

En cuanto a la toma de decisiones tácticas, la situación es mejor. Las decisiones tácticas dependen menos del tiempo, por lo que una situación que cambia rápidamente y no es muy predecible crea menos obstáculos para tomar la decisión correcta.

Sin embargo, aquí tampoco todo es fácil. Esto se debe a que, debido a la falta de información relevante, no siempre es posible tomar decisiones utilizando métodos científicos (modelización, previsión, etc.). Un gran número de directivos generalmente no están familiarizados con metodos cientificos toma de decisiones utilizadas en la ciencia de la gestión.

Además, nuestro país carece de una infraestructura de información que permita poco tiempo y obtener de forma rentable la información necesaria para tomar decisiones. Los conocimientos informáticos se encuentran en un nivel bastante bajo. No hay suficientes organizaciones especializadas para realizar diversos estudios.

Una gran desventaja es también el marco legal imperfecto y en constante cambio, la presencia de corrupción en la estructura gubernamental.

Sin embargo, este no es el caso en todos los sectores de la economía. En el sector financiero y bancario, estrictamente controlado por el BNB, la situación en la toma de decisiones, a pesar de la crisis, es mejor. Esto se debe a que en los bancos, junto con la generación de gerentes que se educaron durante la existencia del sistema de gestión administrativo-comando, hay mucho personal joven (de 25 a 35 años). La nueva generación, que estudió gestión y los resultados de su aplicación en los países desarrollados, busca utilizar los conocimientos adquiridos. La falta de experiencia se compensa con la presencia de directivos más experimentados. Además, aquí se utiliza en mayor medida el principio de delegación de autoridad, lo que también aumenta la optimización de las decisiones tomadas. Los bancos de Moldavia mantienen conexiones con bancos de países desarrollados, lo que permite a los gerentes de varios niveles del sector bancario familiarizarse con el trabajo de los gerentes de los países desarrollados.

Las formas de resolver problemas se dividen en dos grandes áreas. El primero es macroeconómico. Esto incluye la estabilización macroeconómica de la situación de la economía, el desarrollo del sector educativo, la mejora de la legislación y su estabilidad y el desarrollo de la infraestructura de información del estado. El segundo es aumentar el nivel de educación de los directivos en todos los niveles; atraer a la dirección a jóvenes que hayan recibido educación especial; uso de la autogestión; optimización de la estructura de gestión empresarial.

Conclusión

Una decisión es una elección de alternativa. La toma de decisiones es un proceso de conexión necesario para realizar cualquier función de gestión. En una economía de mercado, un directivo con sus decisiones puede influir en el destino de muchas personas y organizaciones.

Dependiendo del nivel de complejidad de la tarea, el entorno de decisión varía según el grado de riesgo.

Existen condiciones de certeza cuando el directivo sabe exactamente el resultado que tendrá cada elección.

En condiciones de riesgo, la probabilidad del resultado de cada decisión se puede determinar con certeza conocida.

Si no hay información suficiente para predecir el nivel de probabilidad de los resultados dada una elección, las condiciones de decisión son inciertas. En condiciones de incertidumbre, el gerente, basándose en su propio juicio, debe establecer la probabilidad de las posibles consecuencias.

Cada decisión implica compensaciones, consecuencias negativas Y efectos secundarios, cuyo valor el administrador debe correlacionar con el beneficio esperado. Todas las decisiones, tanto programadas como no programadas, tomadas por un gerente deben basarse no sólo en el juicio, la intuición y la experiencia pasada, sino también aplicar un enfoque racional a la toma de decisiones.

Al tomar decisiones, un gerente moderno debe: utilizar ampliamente diversos métodos de ciencia de la gestión; evaluar el entorno y los riesgos para la toma de decisiones; saber y poder aplicar varios modelos y métodos de previsión para la toma de decisiones.

Bibliografía

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2. M. Eddowes, R. Stansfield, Métodos de toma de decisiones, M.: 1997
3. L. Plunkett, Desarrollo y adopción de decisiones de gestión, M. 1984.
4. Lee Iacocca, Carrera de gerente, Minnesota: “Paradox”, 1996

Método científico en la gestión.

Solicitud

Árbol de decisión

Utilizando un árbol de decisiones, un gerente puede calcular el resultado de cada alternativa y elegir la mejor secuencia de acciones. El resultado de una alternativa se calcula multiplicando el resultado esperado por la probabilidad y luego sumando los mismos productos ubicados a la derecha del árbol de decisión.

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Desarrollo decisión de gestión en condiciones de incertidumbre y riesgo

La esencia de la incertidumbre y el riesgo.

Las decisiones de gestión tomadas siempre se proyectan hacia el futuro, por lo que quien toma las decisiones en el momento de tomar una decisión a menudo no puede saber con absoluta certeza cómo se desarrollarán los eventos, cómo cambiará la situación. En otras palabras, al momento de tomar una decisión de gestión, existe un elemento importante de incertidumbre y riesgo.

Riesgo - este es un posible peligro de pérdidas derivadas de las características específicas de ciertos fenómenos naturales y actividades de la sociedad humana. Esta es una categoría histórica y económica. Por lo tanto, tomar decisiones bajo riesgo significa elegir una opción de solución en condiciones en las que cada acción conduce a uno de muchos resultados parciales posibles, y cada resultado tiene una probabilidad de ocurrencia calculada o determinada por expertos.

Como categoría histórica, el riesgo representa la conciencia de una persona. posible peligro. Esto indica que el riesgo está históricamente asociado con todo el movimiento. desarrollo Social. Como categoría económica, el riesgo es un evento que puede ocurrir o no. Si tal evento ocurre, son posibles tres resultados económicos:

• negativo (pérdida, daño, pérdida);
• nulo;
• positivo (ganancia, beneficio, beneficio).

Incertidumbre - esta es la información incompleta o poco confiable sobre las condiciones para implementar la decisión, la presencia de un factor de azar o contrarrestación. Por lo tanto, tomar una decisión en condiciones de incertidumbre significa elegir una opción de decisión cuando una o más acciones dan como resultado muchos resultados particulares, pero sus probabilidades son completamente desconocidas o carecen de significado.

Las fuentes de incertidumbre en las condiciones esperadas en el desarrollo de una empresa pueden ser el comportamiento de los competidores, el personal de la organización, los técnicos y procesos tecnológicos y cambios de naturaleza de mercado. En este caso, las condiciones se pueden dividir en sociopolíticas, administrativo-legislativas, productivas, comerciales y financieras. Así, las condiciones que crean incertidumbre son la influencia de factores externos. ambiente interno organizaciones. Las decisiones se toman en condiciones de incertidumbre, cuando es imposible estimar la probabilidad de resultados potenciales. Este debería ser el caso cuando los factores a tener en cuenta son tan nuevos y complejos que no es posible obtener suficiente información relevante sobre ellos. Como resultado, la probabilidad de un resultado particular no se puede predecir con suficiente confianza. La incertidumbre es característica de algunas decisiones que deben tomarse en circunstancias que cambian rápidamente. El entorno sociocultural, político y intensivo en conocimiento tiene el mayor potencial de incertidumbre. Las decisiones del Departamento de Defensa de desarrollar nuevas armas extremadamente complejas suelen ser inicialmente inciertas. La razón es que nadie sabe cómo se utilizará el arma ni si sucederá, ni tampoco qué arma podrá utilizar el enemigo. Por lo tanto, el departamento a menudo no puede determinar si una nueva arma será realmente efectiva cuando llegue al ejército, lo que podría ser cinco años, por ejemplo. Sin embargo, en la práctica, muy pocas decisiones de gestión deben tomarse en condiciones de total incertidumbre.

Ante la incertidumbre, un directivo tiene dos opciones principales. Primero, intente obtener información adicional relevante y analice el problema nuevamente. Esto a menudo reduce la novedad y la complejidad del problema. El gerente combina esta información y análisis adicionales con la experiencia, el juicio o la intuición acumulados para dar a una variedad de resultados una probabilidad subjetiva o percibida.

La segunda opción es actuar estrictamente basándose en la experiencia, el juicio o la intuición pasadas y hacer conjeturas sobre la probabilidad de los acontecimientos. Hay restricciones de tiempo e información. vital importancia a la hora de tomar decisiones de gestión.

En una situación de riesgo, es posible, utilizando la teoría de la probabilidad, calcular la probabilidad de un cambio particular en el entorno, en una situación de incertidumbre, no se pueden obtener valores de probabilidad;

La incertidumbre se manifiesta en la incapacidad de determinar la probabilidad de ocurrencia. varias condiciones entorno externo debido a su número ilimitado y falta de métodos de evaluación. La incertidumbre se tiene en cuenta de varias maneras.

Métodos para evaluar el grado de riesgo.

Al tomar decisiones de gestión, es necesario evaluar el grado de riesgo y determinar su magnitud.

Nivel de riesgo - esta es la probabilidad de que ocurra un evento de pérdida, así como la cantidad de posibles daños derivados del mismo.

El riesgo de un emprendedor se caracteriza cuantitativamente. evaluación subjetiva ingreso (pérdida) probable (es decir, esperado), máximo y mínimo de una determinada inversión de capital. Además, cuanto mayor sea el rango entre los ingresos mínimos máximos (pérdida) con igual probabilidad de recibirlos, mayor será el grado de riesgo.

El riesgo es una acción con la esperanza de un resultado feliz según el principio de "afortunado o desafortunado". El empresario se ve obligado a correr el riesgo, en primer lugar, por la incertidumbre de la situación económica, es decir. condiciones desconocidas de la situación política y económica que rodea una actividad particular y las perspectivas de cambiar estas condiciones. Cuanto mayor sea la incertidumbre de la situación empresarial a la hora de tomar una decisión, mayor será el grado de riesgo.

Incertidumbre de la situación económica está determinada por los siguientes factores: falta de información completa, oportunidad, oposición.

La falta de información completa sobre la situación económica y las perspectivas de su cambio obliga al empresario a buscar una oportunidad para adquirir la información adicional que falta y, en ausencia de tal oportunidad, comenzar a actuar al azar, confiando en su experiencia y intuición.

La aleatoriedad determina en gran medida la incertidumbre de la situación económica.

La aleatoriedad es algo que ocurre de manera diferente en condiciones similares y, por lo tanto, no se puede prever ni predecir de antemano. Sin embargo, con una gran cantidad de observaciones de la aleatoriedad, se puede encontrar que ciertos patrones operan en el mundo de la aleatoriedad. El aparato matemático para estudiar estos patrones lo proporciona la teoría de la probabilidad. Los eventos aleatorios se convierten en tema de la teoría de la probabilidad solo cuando ciertas características numéricas están asociadas con ellos: sus probabilidades.

Los eventos aleatorios en el proceso de su observación se repiten con cierta frecuencia. La frecuencia de un evento aleatorio es la relación entre el número de ocurrencias de ese evento y el número total de observaciones. La frecuencia suele tener estabilidad estadística en el sentido de que sus valores cambian poco durante observaciones repetidas. Por tanto, las frecuencias de un evento aleatorio parecen agruparse alrededor de un número determinado. La estabilidad de frecuencia refleja alguna propiedad objetiva de un evento aleatorio, que consiste en un cierto grado de posibilidad.

La medida de la posibilidad objetiva de un evento aleatorio A se llama probabilidad. Es alrededor de este número de probabilidad que se agrupan las frecuencias del evento A. La probabilidad de cualquier evento varía de 0 a 1,0. Si la probabilidad es cero, entonces el evento se considera imposible. Si la probabilidad es igual a uno, entonces el evento se define como confiable. La probabilidad nos permite predecir eventos aleatorios. Les confiere características cuantitativas y cualitativas. Al mismo tiempo, se reduce el nivel de incertidumbre y el grado de riesgo. La contrarrestación también determina en gran medida la incertidumbre de la situación económica. Para cualquier acción siempre hay una reacción. Las contramedidas incluyen desastres, incendios y otros fenómenos naturales, guerras, revoluciones, huelgas, diversos conflictos en colectivos laborales, competencia, violaciones de obligaciones contractuales, cambios en la demanda, accidentes, robos, etc. En el proceso de sus acciones, un emprendedor debe elegir una estrategia que le permita reducir el grado de oposición, lo que, a su vez, reducirá el grado de riesgo.

Aparato matemático para elegir una estrategia en situaciones de conflicto La teoría de juegos proporciona. Permite a un empresario o gerente comprender mejor el entorno competitivo y minimizar el riesgo. El análisis que utiliza técnicas de teoría de juegos anima al emprendedor (gerente) a considerar todas las alternativas posibles tanto a sus acciones como a las estrategias de sus socios y competidores. Formalizar este proceso nos permite mejorar nuestra comprensión del problema en su conjunto. Por tanto, la teoría de juegos es en realidad la ciencia del riesgo. La teoría de juegos permite resolver muchos problemas económicos asociados con la elección, determinando la mejor posición, sujeto únicamente a ciertas restricciones que surgen de las condiciones del problema en sí.

El riesgo tiene una probabilidad expresada matemáticamente de que ocurra una pérdida, que se basa en datos estadísticos y puede calcularse con un grado bastante alto de precisión.

Para cuantificar la cantidad de riesgo, es necesario saberlo todo. posibles consecuencias cualquier acción individual y la probabilidad de las consecuencias mismas.

Probabilidad es la posibilidad de obtener un resultado determinado. En relación con los problemas económicos, los métodos de la teoría de la probabilidad se reducen a determinar los valores de la probabilidad de que ocurran eventos y a seleccionar los eventos más preferibles entre los posibles en función del mayor valor de expectativa matemática. En otras palabras, valor esperado de cualquier evento es igual al valor absoluto de este evento multiplicado por la probabilidad de que ocurra.

Por ejemplo, existen dos opciones para invertir capital. Se ha establecido que al invertir capital en el evento A, se obtendrá una ganancia de 25 mil rublos. tiene una probabilidad de 0,6, y al invertir capital en el evento B, se recibirá una ganancia de 30 mil rublos. tiene una probabilidad de 0,4. Entonces, el beneficio esperado de la inversión de capital (es decir, la expectativa matemática) será: para el evento A - 15 mil rublos. (25 x 0,6); para el evento B - 12 mil rublos. (30 x 0,4).

La probabilidad de que ocurra un evento se puede determinar usando:

• un método objetivo basado en el cálculo de la frecuencia con la que ocurre un evento determinado. Por ejemplo, si se sabe que al invertir capital, en cualquier caso, se obtendrá una ganancia de 25 mil rublos. se recibió en 120 de 200 casos, entonces la probabilidad de obtener dicha ganancia es 0,6 (120: 200);
• un método subjetivo basado en el uso de criterios subjetivos que se basan en diversos supuestos. Tales supuestos pueden incluir: el juicio del evaluador, su experiencia personal, valoración de expertos, opinión de un asesor financiero, etc. Cuando la probabilidad se determina subjetivamente, entonces Gente diferente Puede establecer diferentes valores para el mismo evento y tomar diferentes decisiones. Un lugar importante a este respecto lo ocupa la recepción. evaluación de expertos, es decir, realizar un examen, procesar y utilizar sus resultados para justificar el valor de probabilidad. El método de evaluación de expertos es un complejo de métodos y procedimientos lógicos y matemático-estadísticos asociados con las actividades del experto en el procesamiento de la información necesaria para el análisis y la toma de decisiones. Esta técnica de evaluación experta se basa en el uso de la capacidad de un especialista (sus conocimientos, habilidades, experiencia, intuición, etc.) para encontrar la solución adecuada y más eficaz.

Magnitud del riesgo (grado de riesgo) se mide mediante dos criterios.

1. valor esperado promedio;
2. variabilidad (fluctuación) de un posible resultado.

El valor esperado promedio está asociado con una situación incierta.

Valor esperado promedio es un promedio ponderado de todos los resultados posibles, donde la probabilidad de cada resultado se utiliza como la frecuencia o peso del valor correspondiente. El valor esperado promedio mide el resultado que esperamos en promedio.

Por ejemplo, si se sabe que al invertir capital en el evento A, de 120 casos, la ganancia es de 25 mil rublos. se recibió en 48 casos (probabilidad 0,4), una ganancia de 20 mil rublos. se recibió en 36 casos (probabilidad 0,3) y una ganancia de 30 mil rublos. se obtuvo en 36 casos (probabilidad 0,3), entonces el valor promedio esperado será de 25 mil rublos. (25x0,4 + 20x0,3 + 30x0,3).

De manera similar, podemos calcular que al invertir capital en la actividad B, el beneficio promedio fue de 30 mil rublos. (40 x 0,3 + 30 x 0,5 + + 15 x 0,2). Comparando dos cantidades de ganancias esperadas al invertir capital en las actividades A y B, podemos concluir que al invertir en la actividad A, la cantidad de ganancias recibidas oscila entre 20 y 30 mil rublos. y el valor medio es de 25 mil rublos; al invertir capital en el evento B, la cantidad de ganancia recibida oscila entre 15 y 40 mil rublos. y el valor medio es de 30 mil rublos. El valor medio es una característica cuantitativa generalizada y no permite tomar decisiones a favor de ninguna opción de inversión.

La variabilidad de un resultado posible es el grado en que el valor esperado se desvía de la media. Para ello, en la práctica se suelen utilizar dos criterios estrechamente relacionados: dispersión y desviación estándar.

Dispersión representa el promedio ponderado de las desviaciones al cuadrado de los resultados reales del promedio esperado:

donde a2 es dispersión;
x es el valor esperado para cada caso de observación;
X- valor medio esperado;
n - número de casos de observación (frecuencia).

La desviación estándar está determinada por la fórmula.

donde a es la desviación estándar.

Si las frecuencias son iguales, tenemos un caso especial:

La desviación estándar es un valor con nombre y se indica en las mismas unidades en las que se mide la característica variable. La dispersión y la desviación estándar son medidas de variabilidad absoluta.

El coeficiente de variación se suele utilizar para el análisis. Representa la relación entre la desviación estándar y la media aritmética y muestra el grado de desviación de los valores obtenidos:

donde V es el coeficiente de variación,%;
o - desviación estándar;
~x es el valor esperado promedio.

El coeficiente de variación es un valor relativo. Por tanto, su tamaño no se ve afectado por los valores absolutos del indicador en estudio. Utilizando el coeficiente de variación, incluso se puede comparar la variabilidad de las características expresadas en diferentes unidades de medida.

El coeficiente de variación puede variar de 0 a 100%. Cómo coeficiente más alto, más fuerte es la fluctuación. Se ha establecido la siguiente valoración cualitativa de varios valores del coeficiente de variación:

• hasta un 10% - fluctuación débil;
• 10-25% - fluctuación moderada;
• más del 25% - alta fluctuación.

También puede utilizar un método algo simplificado para determinar el grado de riesgo.

Cuantitativamente, el riesgo del inversor se caracteriza por su valoración del valor probable de la renta máxima y mínima. Cuanto mayor sea el rango entre estos valores con igual probabilidad, mayor será el grado de riesgo.

Por tanto, para calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, puedes utilizar las siguientes fórmulas:

donde a2 es la varianza;
Pmax es la probabilidad de obtener el máximo ingreso (beneficio, rentabilidad);
xmax es la cantidad máxima de ingresos (beneficio, rentabilidad);
x es la cantidad promedio esperada de ingresos (beneficio, rentabilidad);
Pmin - probabilidad de obtener un ingreso mínimo (beneficio, rentabilidad);
xmin - cantidad mínima de ingresos (beneficio, rentabilidad);
a - desviación estándar;
V es el coeficiente de variación.

El riesgo se puede gestionar, es decir usar varias técnicas, permitiendo, hasta cierto punto, predecir la ocurrencia de un evento de riesgo y tomar medidas para reducir el grado de riesgo. La eficacia de una organización de gestión de riesgos está determinada en gran medida por la clasificación de riesgos./p>

Clasificación de riesgo

La clasificación de riesgos debe entenderse como la distribución del riesgo en grupos específicos de acuerdo con ciertos criterios para lograr los objetivos establecidos. Una clasificación de riesgos con base científica nos permite determinar claramente el lugar de cada riesgo en su sistema común. Crea oportunidades para aplicación efectiva métodos y técnicas de gestión de riesgos adecuados, ya que cada riesgo tiene su propio sistema de técnicas de gestión de riesgos.

El sistema de calificación de riesgos incluye un grupo, categorías, tipos, subtipos y variedades de riesgos. Dependiendo del posible resultado (evento de riesgo), los riesgos se pueden dividir en dos grandes grupos:

1. riesgos significa la posibilidad de obtener un resultado negativo o nulo. Estos riesgos incluyen riesgos: naturales, ambientales, políticos, de transporte y algunos comerciales (propiedad, producción, comercio);
2. Los riesgos especulativos se expresan en la posibilidad de obtener resultados tanto positivos como negativos. Estos riesgos incluyen riesgos financieros, que forman parte de los riesgos comerciales.

Por la razón principal Los riesgos (riesgo básico o natural) se dividen en las siguientes categorías:

• riesgos naturales: riesgos asociados con la manifestación de fuerzas naturales (terremoto, inundación, tormenta, incendio, epidemia, etc.);
• riesgos ambientales - riesgos asociados con la contaminación ambiente;
• Riesgos políticos: riesgos asociados con la situación política en el país y las actividades del estado. Los riesgos políticos surgen cuando se violan las condiciones del proceso de producción y comercio por razones que no dependen directamente de la entidad comercial. Los riesgos políticos incluyen:
• la imposibilidad de realizar actividades económicas debido a operaciones militares, revolución, agravamiento de la situación política interna en el país, nacionalización, confiscación de bienes y empresas, introducción de un embargo, debido a la negativa del nuevo gobierno a cumplir con sus obligaciones. asumido por sus predecesores, etc.;
• introducción de un aplazamiento (moratoria) de los pagos externos durante un período determinado debido a circunstancias de emergencia (huelga, guerra, etc.);
• cambios desfavorables en las leyes fiscales;
• prohibición o restricción de la conversión de moneda nacional a moneda de pago (en este caso, la obligación para con los exportadores puede cumplirse en moneda nacional, lo que tiene un alcance limitado);
• riesgos de transporte: riesgos asociados con el transporte de mercancías por transporte: carretera, mar, río, ferrocarril, avión, etc.;
• Riesgos comerciales: el peligro de pérdidas en el proceso de actividades económicas y financieras. Se refieren a la incertidumbre de los resultados de una determinada transacción comercial.

Según sus características estructurales, los riesgos comerciales se dividen en las siguientes categorías:

• riesgos de propiedad: riesgos asociados con la probabilidad de pérdida de la propiedad del empresario debido a robo, sabotaje, negligencia, sobretensión de los sistemas técnicos y tecnológicos, etc.;
• Riesgos de producción: riesgos asociados con pérdidas por interrupción de la producción debido a la exposición. varios factores y, sobre todo, con la pérdida o daño del capital fijo y de trabajo (equipos, materias primas, transporte, etc.), así como los riesgos asociados a la puesta en producción. nueva tecnología y Tecnología;
• riesgos comerciales: son riesgos asociados con pérdidas debido a retrasos en los pagos, negativa a pagar durante el transporte de mercancías, falta de entrega de mercancías, etc.; Riesgos financieros: asociados con la probabilidad de pérdida de recursos financieros (es decir, Dinero). Éstas incluyen:
• Riesgos asociados con el poder adquisitivo del dinero:
• riesgo de inflación: el riesgo de que con el aumento de la inflación (depreciación del dinero y, en consecuencia, aumento de los precios), el ingreso monetario recibido se deprecie en términos reales poder adquisitivo más rápido de lo que crecen;
• riesgo deflacionario: el riesgo de que con un aumento de la deflación (una disminución de los precios y, en consecuencia, un aumento del poder adquisitivo del dinero), se produzca una caída en el nivel de precios, un deterioro de las condiciones económicas para el espíritu empresarial y una disminución de los ingresos. ;
• Riesgos cambiarios: el peligro de pérdidas monetarias asociadas con cambios en el tipo de cambio de uno. moneda extranjera en relación con otro, al realizar transacciones económicas, crediticias y otras transacciones monetarias con el exterior;
• Riesgos de liquidez: riesgos asociados con la posibilidad de pérdidas en el momento de la venta. papeles valiosos u otros bienes debido a cambios en la evaluación de su calidad y valor de uso;
• riesgos asociados con la inversión de capital (riesgos de inversión):
• riesgo de lucro cesante: el riesgo de daño financiero indirecto (colateral) (lucro cesante) como resultado de la falta de implementación de cualquier actividad (por ejemplo, seguros, cobertura, inversiones, etc.);
• riesgo de disminución de la rentabilidad: riesgo que surge como resultado de una disminución en el monto de los intereses y dividendos de las inversiones de cartera, depósitos y préstamos, así como de las inversiones de cartera asociadas con la formación de una cartera de inversiones, que representa el adquisición de valores y otros activos (esto puede incluir: riesgos de tasas de interés: el riesgo de pérdidas por parte de bancos comerciales, instituciones de crédito, instituciones de inversión, compañías vendedoras como resultado del exceso de las tasas de interés pagadas por ellos sobre los fondos prestados sobre las tasas de préstamos concedidos, riesgos de pérdidas en que puedan incurrir los inversores en relación con cambios en los dividendos de las acciones, tipos de interés en el mercado de bonos, certificados y otros valores;
• riesgo de crédito: el riesgo de que el prestatario no pague el principal y los intereses adeudados al prestamista, el riesgo de un evento en el que el emisor que emitió los títulos de deuda no podrá pagar los intereses sobre ellos o el monto principal del deuda);
• riesgos de pérdidas financieras directas: riesgos cambiarios, que representan el peligro de pérdidas por transacciones cambiarias (riesgo de impago de transacciones comerciales, riesgo de impago de las comisiones de las empresas de corretaje, etc.);
• riesgo selectivo (latín selektio - elección, selección): el riesgo de elección incorrecta de tipos de inversión de capital, tipos de valores para inversión en comparación con otros tipos de valores al formar una cartera de inversiones;
• Riesgo de quiebra: el peligro de pérdida total resultante de una elección incorrecta de la inversión de capital por parte del empresario. equidad y su incapacidad para pagar sus obligaciones.

Gestión de riesgos en la toma de decisiones de gestión.

Al tomar decisiones de gestión en condiciones de incertidumbre y riesgo, es necesario realizar un análisis de riesgos. El análisis de riesgos se divide en dos tipos mutuamente complementarios: cualitativo, cuya tarea principal es determinar los factores de riesgo y las circunstancias que conducen a situaciones de riesgo, y cuantitativo, que permite calcular la magnitud de los riesgos individuales y el riesgo del proyecto como un todo. entero. Es recomendable realizar un estudio de riesgos en la siguiente secuencia:

• identificación de factores objetivos y subjetivos que influyen en un tipo específico de riesgo;
• análisis de factores identificados;
• evaluación de un tipo específico de riesgo desde una perspectiva financiera, determinando la viabilidad financiera del proyecto o su viabilidad económica;
• establecer un nivel aceptable de riesgo;
• análisis de transacciones individuales según el nivel de riesgo seleccionado;
• desarrollo de medidas para reducir el riesgo en la toma de decisiones de gestión.

Después de realizar un análisis de riesgos, el proceso de desarrollo de una decisión de gestión utiliza movimientos especiales gestión de riesgos.

La gestión de riesgos se ocupa de cuestiones de la teoría de la gestión de riesgos.

Gestión de riesgos- forma especial actividad empresarial. Lo llevan a cabo institutos profesionales de especialistas, Las compañías de seguros, gerentes financieros.

Una de las principales áreas de la gestión de riesgos es el mercado de seguros, donde el objeto de compra y venta son los servicios de seguros prestados a organizaciones y ciudadanos individuales principalmente por compañías de seguros y fondos de pensiones no estatales.

Técnicas básicas de gestión de riesgos a la hora de tomar decisiones de gestión:

• evitación de riesgos: evitación de actividades relacionadas con riesgos;
• retención del riesgo: dejar atrás el riesgo para el inversor (suponiendo cubrir posibles pérdidas con los fondos de reserva del inversor);
• transferencia de riesgo: transferencia de responsabilidad por el riesgo, por ejemplo, a una compañía de seguros;
• reducir el grado de riesgo: reducir la probabilidad de pérdidas y reducir su volumen esperado.

Las técnicas más comunes para reducir el riesgo:

• diversificación;
• obtener información adicional sobre la situación de toma de decisiones;
• limitación estableciendo cantidades límite gastos, ventas, crédito;
• autoseguro mediante la creación de fondos de reserva (seguros) naturales y monetarios;
• seguro.

Así, en el proceso de desarrollo y toma de decisiones de gestión en condiciones de incertidumbre y riesgo, el gerente se enfrenta a la necesidad de analizar los riesgos existentes, así como implementar medidas relacionadas con evitar, retener, transferir riesgos o reducir su grado. Además, en condiciones de incertidumbre y riesgo, el gerente necesita utilizar técnicas y métodos especiales para desarrollar y tomar decisiones.

Reglas y criterios para la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

Aquí hay algunos criterios generales. eleccion racional opciones de solución entre una variedad de posibles. Los criterios se basan en el análisis de una matriz de posibles estados ambientales y alternativas de solución.

La matriz que se muestra en la Tabla 1 contiene: Аj - alternativas, es decir opciones de acción, una de las cuales debe elegirse; Si - posibles opciones para las condiciones ambientales; aij es un elemento de la matriz que denota el valor del costo de capital asumido por la alternativa j en el estado ambiental i.

Mesa. Matriz de decisión.

Para la selección estrategia optima utilizado en situaciones de incertidumbre reglas diferentes y criterios.

Regla de Maximin (criterio de Waald).

De acuerdo con esta regla, de las alternativas aj, elija aquella que, en el estado más desfavorable del entorno externo, tenga el valor más alto del indicador. Para ello, en cada fila de la matriz se registran alternativas con un valor de indicador mínimo y entre los mínimos marcados se selecciona el máximo. Se da prioridad a la alternativa a* con el valor máximo de todos los mínimos.

En este caso, quien toma las decisiones está mínimamente preparado para el riesgo, asumiendo un máximo de desarrollos negativos en el estado del entorno externo y teniendo en cuenta el desarrollo menos favorable para cada alternativa.

Según el criterio de Waald, los tomadores de decisiones eligen una estrategia que garantiza el valor máximo del pago en el peor de los casos (criterio maximin).

regla maximax

De acuerdo con esta regla, se selecciona la alternativa con el mayor valor alcanzable del indicador evaluado. Al mismo tiempo, quien toma las decisiones no tiene en cuenta el riesgo de cambios ambientales adversos. La alternativa se encuentra mediante la fórmula:

а* = (аjmaxj maxi Пij)

Usando esta regla, se determina el valor máximo para cada fila y se selecciona la más grande.

Un gran inconveniente de las reglas maximax y maximin es el uso de una sola opción para el desarrollo de la situación para cada alternativa a la hora de tomar una decisión.

Regla minimax (criterio salvaje)

A diferencia de Maximin, Minimax se centra en minimizar no tanto las pérdidas como el arrepentimiento por la pérdida de beneficios. La regla permite un riesgo razonable para obtener ganancias adicionales. El criterio Savage se calcula mediante la fórmula:

min max П = mini [ maxj (maxi Xij - Xij)]

donde mini, maxj: busca el máximo buscando en las columnas y filas correspondientes.

El cálculo de Minimax consta de cuatro etapas:

1. Se encuentra el mejor resultado de cada gráfico por separado, es decir, el máximo Xij (reacción del mercado).
2. Se determina la desviación del mejor resultado de cada gráfico individual, es decir maxi Xij – Xij. Los resultados obtenidos forman una matriz de desviaciones (arrepentimientos), ya que sus elementos son lucro cesante por resultados fallidos. decisiones tomadas debido a una evaluación errónea de la posibilidad de una reacción del mercado.
3. Para cada punto de arrepentimiento encontramos el valor máximo.
4. Elegimos una solución en la que el arrepentimiento máximo será menor que el de las demás.

gobierno de Hurwitz

Según esta regla, las reglas maximax y maximin se combinan asociando el máximo de los valores mínimos de las alternativas. Esta regla también se llama regla del optimismo: pesimismo. La alternativa óptima se puede calcular mediante la fórmula:

а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji]

donde α es el coeficiente de optimismo, α =1...0 cuando α =1 la alternativa se selecciona según la regla maximax, y cuando α =0 – según la regla maximin. Teniendo en cuenta el miedo al riesgo, es aconsejable fijar α =0,3. Valor más alto valor objetivo y determina la alternativa necesaria.

La regla de Hurwitz se utiliza teniendo en cuenta información más significativa que cuando se utilizan las reglas maximin y maximax.

Así, al tomar una decisión de gestión en caso general necesario:

• predecir condiciones futuras, como los niveles de demanda;
• desarrollar una lista de posibles alternativas
• evaluar la rentabilidad de todas las alternativas;
• determinar la probabilidad de cada condición;
• evaluar alternativas con base en el criterio de decisión seleccionado.

Desarrollo y toma de decisiones en condiciones de riesgo.

Una de las principales reglas de la actividad de gestión dice: no evitar el riesgo, sino anticiparlo, intentando reducirlo al máximo. nivel bajo. Esto requiere una gestión de riesgos competente, es decir anticipación oportuna, identificación temprana de incertidumbres y sus consecuencias en las actividades de la organización para el desarrollo e implementación de DS para reducirlas.

La organización del proceso de gestión de riesgos y reducción de la incertidumbre se muestra en la figura.

El análisis de riesgos requiere, ante todo, información rápida y fiable. En las condiciones de competencia más dura causada por la globalización de los mercados, la victoria no la obtendrán las grandes empresas sobre las pequeñas, sino las dinámicas sobre las que tardan en responder a los cambios de la situación. La segunda etapa de la gestión de riesgos es la identificación de riesgos.

Para identificar, evaluar el riesgo y tomar decisiones adecuadas para reducirlo, es necesario recopilar información inicial sobre el objeto que conlleva el riesgo. Esta etapa incluye dos etapas: seleccionar información sobre la estructura de la instalación e identificar peligros o incidentes.

Los principales métodos para obtener información inicial sobre los objetos en estudio:

• cuestionario estandarizado;
• revisión y análisis de documentos de informes primarios;
• análisis de datos de informes financieros trimestrales y anuales;
• elaboración y análisis de un organigrama;
• compilación y análisis de mapas de procesos tecnológicos;
• visitas de inspección;
• consultas de especialistas;
• examen de la documentación por parte de auditores externos.

Marco de gestión de riesgos

SEGURO DE GESTIÓN DE RIESGOS

El seguro compensa posibles errores y estabiliza las actividades de la empresa. El seguro UR se basa en dos enfoques:

• costo o precio de la UR preparada;
• el costo de posibles pérdidas durante la implementación del SD.

El cálculo del costo (C) de una forma específica de SD, dependiendo del procedimiento para su implementación, se estima de la siguiente manera:

Costo del procedimiento de desarrollo, aprobación, aprobación y aceptación:

C = Kf x Zur;

Costo del procedimiento de implementación práctica:

C = Kf x Kp x Zpr,

donde Kf es un coeficiente que tiene en cuenta la forma de presentación del DE;

Zur: costos reales para SD al realizar los procedimientos pertinentes; Kp es un coeficiente que tiene en cuenta la proporción de costos para la implementación parcial o total de SD (Zpr).

Los riesgos surgen de los siguientes procedimientos para implementar DS: relaciones públicas; elegir la forma de implementación del SD; organización de la ejecución; control; informar; archivado de datos SD.

Razones de la aparición de resultados no planificados de los procedimientos presentados:

1. profesionalismo insuficiente tanto del desarrollador de SD como de los artistas intérpretes o ejecutantes;
2. responsabilidad insuficiente del intérprete;
3. agitación organizacional;
4. distorsiones, pérdida de información en la base de datos y base de conocimientos (propiedad intelectual).

Además, el riesgo puede surgir por sí solo.